固定收益平台外部数据接口规范1版.DOC

本方成交数据文件接口规范 本方成交数据下载实现方式 使用交易客户端登录系统的用户，登录成功以后，可以在菜单上选择“服务—〉成交数据手工下载”，并指定期望文件保存的目录，当日成交数据将以dbf文件的形式保存到该目录。 此外，系统将以10秒为频率，以纯文本txt文件的形式，将当日成交数据自动保存到本地。保存目录为客户端软件安装目录下的data子目录。 使用报盘机登录系统的用户，会在每天收盘后自动下载成交数据文件。用户也可以在菜单上选择“成交数据下载—〉成交数据下载”自行下载。 本方成交数据文件定义 手工下载的本方成交数据文件名称为zgh[xxx].dbf，其中[xxx]为该交易商代码。数据文件采用dbf格式，可使用FoxPro、Access、Excel等工具导入进行后续处理。 系统自动下载的本方成交数据文件名称为zgh[xxx].txt，其中[xxx]为该交易商代码。该文件有另外如下说明： 1、文件采用纯文本格式。该文件的第一行包括两个字段：更新时间和实际成交记录数，两字段间以竖线“|”分隔。如果自动下载时没有成交数据，则成交记录数为0。实际成交记录内容从文件的第二行开始。成交记录各字段间同样以竖线“|”分隔符分隔，各行开始和结尾不包含分隔符。 2、在每次文件内容刷新前，首先清空第一行内容，说明该文件正处于刷新状态；完成刷新后，根据本次实际情况，回填第一行内容，作为刷新完成的标志。 3、该文件必须以只读方式打开读取，并且在内容读取完成后，及时关闭。若一直保持在打开状态，会影响系统的自动刷新。 本方成交数据文件记录格式 英文字段 中文说明 数据类型 长度 小数 单位/格式 1 trade_no 成交编号 TEXT 10 2 order_no 申报编号 TEXT 10 3 trade_date 成交日期 TEXT 8 YYYYMMDD 4 order_time 申报时间 TEXT 6 HHMMSS 5 trade_time 成交时间 TEXT 6 HHMMSS 6 trade_id 交易员代码 TEXT 6 7 proc 交易产品 TEXT 2 01：现券交易 02：协议交易 05：隔夜回购 06：转托管 07：谈判式回购 8 account 本方股东账号 TEXT 10 9 firm 本方交易席位号 TEXT 5 10 stock_code 证券代码 TEXT 6 11 stock_name 证券信息 TEXT 30 交易类型为转托管时：证券简称(8位)+银行间托管账户(11位)+空格(1位)+券商报盘标记字段(10位)； 其它情况：证券简称(8位)+空格(12位)+券商报盘标记字段(10位) 12 dir 买卖方向 TEXT 1 B：买入 S：卖出 13 net_price 成交净价价格 NUMBER 10 3 单位：元 14 vol 成交数量 NUMBER 10 0 单位：手 15 intr 应计利息 NUMBER 12 8 单位：元 16 full_price 成交全价价格 NUMBER 10 3 单位：元 17 face 券面总额 NUMBER 10 0 单位：万元 18 net_sum 成交净价金额 NUMBER 12 2 单位：万元 19 full_sum 结算金额 NUMBER 12 2 单位：万元 20 profi 到期收益率 NUMBER 10 4 21 mkt_quote 是否做市报价 TEXT 1 M：做市报价 N：非做市报价 说明： a．在本方成交数据文件中，按照成交时间顺序排列各条成交记录。 b．在本方成交数据文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场务应急录入、协议交易、隔夜回购、谈判式回购、转托管等方式达成的成交。