.56版数据接口规范相关业务全网测试方案.docVIP

4.56版数据接口规范相关业务全网测试方案 一、测试目的 为了确保《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56）》的顺利启用，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2008年 10 月 18 日进行全网测试，通过模拟测试市价委托因无法成交被交易主机自动撤单、D-COM实时申报债券跨市场转出指令和转托管出错调整指令、接收股份限售信息等情形，检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。 同时，为配合中国结算深圳分公司以及深圳证券通信公司实时开户热备系统的测试，本次测试开放实时开户业务，请券商配合申报相关指令。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 有关会员单位 三、测试内容 通过模拟1个交易日的交易和结算处理，验证各市场参与方的系统正确性。 1、交易相关业务： 正常交易：集合竞价委托申报、连续竞价委托申报、成交接收、实时行情接收、信息公告接收等。 市价委托：申报即时成交剩余撤销、最优五档即时成交剩余撤销、全额成交或撤销、本方最优价格、对手方最优价格五种市价委托等。 大宗交易：申报大宗交易意向申报、成交申报及其撤单。 2、结算相关业务： 模拟日间结算相关业务： ●通过D-COM非交易报送库（FJYBS.DBF）接口实时申报债券跨市场转出指令（业务类别为“ZC”）； ●通过D-COM非交易报送库（FJYBS.DBF）接口实时申报转托管出错调整指令（业务类别为“ZT”）； ●通过D-COM非交易确认库（FJYQR.DBF）接口实时接收“ZC”和“ZT”指令的初步确认结果； ●实时开户业务 模拟日终结算相关业务： ●通过SJSGF.DBF接收“ZC”和“ZT”指令的最终处理结果（业务类别保持不变，分别为“50”和“41”）。 ●通过股份结算信息库（SJSGF.DBF）接收限售股份信息（业务类别为“XS”）。 四、测试时间安排 测试时间为2008年10月18日（周六）9:0 深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为9:15至12:00，其中10:30-10:40模拟中午休市。 具体安排见下表： 时间 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-12:00 模拟证券交易的申报、模拟通过D-COM实时申报相关指令、模拟实时开户。 （交易系统接收交易、非交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30、10:40至11:27为连续竞价时间，11:27至11:30为收盘集合竞价时间，11:30至12:00为大宗交易成交确认时间。） （1）正常交易。 （2）市价委托因无法成交被交易主机撤单后返回的撤单原因是否揭示正常。 （3） 申报大宗交易意向申报、成交申报及其撤单。 （4）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报债券跨市场转出指令（“ZC”业务）。 （5）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报转托管出错调整指令（“ZT”业务）。 （6）通过D-COM实时接口FJYQR.DBF接收“ZC”和“ZT”业务的回报。 （7）实时开户申报。 2008年10月18日 12:00-14:30 模拟D-COM实时接口申报对应的结算处理。 14:30-15:00 结算数据发送。 接收结算数据， 接口文件名为： SJSTJ.DBF、 SJSGF.DBF、 SJSDZ.DBF SJSZJ.DBF 五、测试数据准备 1、起始数据 本次测试以10月17日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、新增测试专用证券 证券代码109999，证券简称“国债测99”，仅用于测试债券跨市场转出申报，该证券当日停牌 证券代码009999，证券简称“证券测99”，仅用于测试转托管出错调整申报，该证券当日停牌 3、测试数据准备 结算公司为每个股份托管单元增加1条持股记录以便进行债券跨市场转出的测试，证券账户为0199900001，证券代码为109999，持有数量1万张； 结算公司为每个股份托管单元增加1条转托管出错记录以便进行转托管出错调整的测试：证券账户为0199900002，证券代码为009999，转出托管单元为各券商的股份托管单元，转入托管单元为889999，转托管股数为5000股； 结算公司为每个股份托管单元增加1条限售股份信息以便没有限售股份的券商进行测试：证券账户为0199900003，证券代码为000001，限售股份性质为‘05’，限售股数为5万股； 请各券商自行于测试前做好相应数据的准备。 4、结算数据详细说明 结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示： 时间 数据接口 主要内容 发送日期 12：15前 FJYQR.DBF 债券跨市场转出指令的回报（“ZC”业务）、转