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正文目录
HYPERLINK \l _bookmark0 一季度利率衍生品市场的新特征 4
HYPERLINK \l _bookmark1 国债期货期转现交易上市 4
HYPERLINK \l _bookmark4 2 年期国债期货并不活跃 4
HYPERLINK \l _bookmark6 T 合约的持续深贴水状态 5
HYPERLINK \l _bookmark9 1903 合约交割情况 6
HYPERLINK \l _bookmark16 二季度国债期货交易策略 9
HYPERLINK \l _bookmark17 方向策略：单边难度大，博弈预期差 9
HYPERLINK \l _bookmark25 期现策略：短期无明显套利机会，中长期或有反套机会 10
HYPERLINK \l _bookmark35 基差策略：短期推荐做空 T1906 基差，中长期推荐逢高做空基差 13
HYPERLINK \l _bookmark40 跨期策略：短期跨期机会需等待，中长期或有做空跨期价差机会 14
HYPERLINK \l _bookmark43 跨品种策略：推荐择机小幅做平曲线，做凸曲线空间有限 15
HYPERLINK \l _bookmark50 跨资产策略：多股票+空商品=多情绪改善+流动性，尝试“空商品+多 T”的组 HYPERLINK \l _bookmark50 合 17
HYPERLINK \l _bookmark52 二季度 IRS 交易策略 18
HYPERLINK \l _bookmark53 方向策略：IRS 或先升后降，但单边操作难度大 18
HYPERLINK \l _bookmark59 期差策略：保持收取期差策略 19
HYPERLINK \l _bookmark62 基差策略：短期推荐收取 Shibor 3M/FR007 基差，中长期推荐支付 Shibor HYPERLINK \l _bookmark62 3M/FR007 基差 20
HYPERLINK \l _bookmark67 回购养券+买入 IRS Repo 策略尚可 21
图表目录
HYPERLINK \l _bookmark2 图表 1： 10 年期合约期转现交易 4
HYPERLINK \l _bookmark3 图表 2： 2 年期合约期转现交易 4
HYPERLINK \l _bookmark5 图表 3： 2 年期国债期货成交量和持仓量 5
HYPERLINK \l _bookmark7 图表 4： T1903 合约基差和 IRR 5
HYPERLINK \l _bookmark8 图表 5： T1903 合约净持仓 5
HYPERLINK \l _bookmark10 图表 6： 10 年期国债期货交割情况 7
HYPERLINK \l _bookmark11 图表 7： 5 年期国债期货交割情况 7
HYPERLINK \l _bookmark12 图表 8： 2 年期国债期货交割情况 7
HYPERLINK \l _bookmark13 图表 9： T1903 交割量 7
HYPERLINK \l _bookmark14 图表 10： TF1903 交割量 8
HYPERLINK \l _bookmark15 图表 11： TS1903 交割量 8
HYPERLINK \l _bookmark18 图表 12： 国债期货主力合约收盘价 9
HYPERLINK \l _bookmark19 图表 13： 国债期货主力合约成交量 9
HYPERLINK \l _bookmark20 图表 14： TS 主力合约持仓量 10
HYPERLINK \l _bookmark21 图表 15： TF、T 主力合约持仓量 10
HYPERLINK \l _bookmark22 图表 16： T1906 MACD 技术图 10
HYPERLINK \l _bookmark23 图表 17： T1906 KDJ 技术图 10
HYPERLINK \l _bookmark24 图表 18： 国债期货周度数据（3 月 25 日-3 月 29 日） 10
HYPERLINK \l _bookmark26 图表 19： T1906 可交割券 IRR 一览 11
HYPERLINK \l _bookmark27 图表 20： TF1906 可交割券 IRR 一览 11
HYPERLINK \l _bookmark28 图表 21： TS1906 可交割券 IRR 一览 11
HYPERLINK \l _bookmark29 图表 22： T1903 合约 180027
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