面向电子采购的多属性拍卖理论研究-管理科学与工程专业毕业论文.docxVIP

Classified Index: C931.9 U.D.C: 681.3.06 Dissertation for the Doctoral Degree in Management RESEARCH ON MULTIATTRIBUTE AUCTIONS THEORY FOR E-PROCUREMENT Candidate： Sun Yahui Supervisor： Prof. Feng Yuqiang Academic Degree Applied for： Doctor of Management Speciality： Management Science Engineering Affiliation： School of Management Date of Defence： December, 2011 Degree-Conferring-Institution： Harbin Institute of Technology 摘 摘 要 哈尔滨工业大学管理学博士学位论文 哈尔滨工业大学管理学博士学位论文 - - I - - - PAGE IV - 摘 要 采购是生产与消费活动的先导，是供应链的重要组成部分。近几年随着经 济全球化与信息技术的发展，传统线下手工交易的采购方式已逐渐向基于信息 技术的在线采购平台转化，电子采购已成为电子商务中对企业最具吸引力的部 分。目前，电子采购平台所采用的机制主要有三种：基于拍卖的电子采购、基 于网络谈判的电子采购和基于电子市场的电子采购。其中基于拍卖的采购机制， 由于引入了供应商之间的充分竞争，能够极大地提高采购效率和降低采购成本， 越来越受到大中小企业的青睐。 然而，当前基于拍卖的电子采购主要采用逆向拍卖和电子招投标的方式。 逆向拍卖对采购商品的标准化程度要求很高，这限制了它在电子采购中的应用 范围；而电子招投标的专家评标机制又难以满足自动化电子采购的需求，且很 难避免传统拍卖中的串谋、合谋行为，因此现实迫切需要进一步研究新型的、 能满足企业更为复杂的采购需求的拍卖机制。多属性拍卖的出现，为满足企业 多样化的采购需求指出了一个新的方向。 在多属性拍卖研究的诸多内容中，多属性拍卖最优机制设计与最优投标策 略是整个多属性拍卖研究的核心和基础。但当前有关该方面的研究还不完善， 存在着许多不足。主要表现在以下两点：(1)现有的多属性拍卖模型存在着不足， 模型的适应力和解释力不强，难以解决具有一般性的多属性拍卖问题；(2)缺少 系统的多属性最优拍卖理论研究，也即最优投标策略和最优机制设计的研究。 这两方面的研究对于多属性电子采购拍卖的推广应用具有十分重要的意义。 针对以上多属性拍卖研究存在的不足，本文运用运筹学、博弈论、信息经 济学和数据包络分析的方法，分别从投标人和采购方的角度，对面向电子采购 的多属性拍卖进行系统的分析和研究。本文的主要研究内容是： 首先，从多属性拍卖模型的假设入手，对现有假设不符合现实的情况进行 修正，在此基础上改进了多属性拍卖模型。改进的多属性拍卖模型与现有的模 型相比，更加符合现实，具有更强的解释力和适应性。 其次，在改进的多属性拍卖模型的基础上，从投标人的角度出发，针对三 种常见的多属性拍卖协议，系统地分析和证明了投标人分别在不同拍卖协议下 的最优投标策略，并对环境参数对于投标策略的影响进行了详细讨论。依据分 析证明，投标人的最优投标策略可以分为两步：第一步确定最优的非价格属性 值，在该部分得出了对于买卖双方效用都是线性的非价格属性的最优值确定方 法；第二步在已确定的最优非价格属性值的基础上，确定投标人的最优报价。 特别的，本文应用一个实例模拟和演示了多属性第一得分密封拍卖和完全信息 揭示的多属性英式拍卖投标人的投标策略和拍卖过程。 接下来，本文从拍卖人的角度出发，运用机制设计理论的方法，研究多属 性拍卖的最优机制设计问题。通过分析，拍卖人在三种协议下的最优机制设计， 可归结为可控的最优评分函数和最小投标增量的设计。通过对买方期望收益的 计算分析，得到了三种协议下最优机制的参数设计。进一步的，在对三种协议 下买方期望收入比较、证明的基础上，得到了在给定模型下的多属性拍卖等价 收入定理形式，并对成本参数和投标人数对最优评分函数的影响进行了详细分 析。 最后，将数据包络分析的思想和方法应用到多属性拍卖研究中。应用生产 可能集理论，对多属性第二得分密封拍卖机制做了进一步的改进，给出了一个 基于 DEA 的第二得分混合拍卖机制，该拍卖机制改进了多属性拍卖的支付规 则，进而能使买方获得更大的期望收益。进一步地，针对买方偏好权重获取难 以适应于网络环境下需要的问题，基于数据包络分析模型，给出了一个包含权 重约束的多属性拍卖决策模型。 本文是对多属性拍卖基础理论的系