上海财经大学统计与管理学院多元统计分析课件第三章 多元正态分布.pptVIP

§3.5 和(n ? 1)S的抽样分布 一、 的抽样分布 二、 (n ? 1)S的抽样分布 一、 的抽样分布 1.正态总体 设x~Np (μ, Σ), Σ0 ，x1,x2, ?,xn是从总体x中抽取的一个样本，则 2.非正态总体（中心极限定理）  设x1,x2, ?,xn是来自总体x的一个样本，μ和Σ存在，则当n很大且n相对于p也很大时，上式近似地成立。 第三章 多元正态分布 §3.1 多元正态分布的定义 §3.2 多元正态分布的性质 §3.3 复相关系数和偏相关系数 §3.4 极大似然估计及估计量的性质 §3.5 和(n ? 1) S的抽样分布 *§3.6 二次型分布 §3.1 多元正态分布的定义 一元正态分布N(μ,σ2)的概率密度函数为 若随机向量 的概率密度函数为 则称x服从p元正态分布，记作x~Np (μ, Σ)，其中，参数μ和Σ分别为x的均值和协差阵。 例3.1.1（二元正态分布 ） 设x~N2(μ, Σ)，这里 易见，ρ是x1和 x2的相关系数。当|ρ|1时，可得x的概率密度函数为 二元正态分布的密度曲面图 下图是当 时二元正态分布的钟形密度曲面图。 二元正态分布等高线 等高（椭圆）线： 上述等高线上的密度值