上海财经大学统计与管理学院时间序列分析课件第十章 多元时间序列分析.pptVIP

上海财经大学统计学系 * Johansen协整检验法 Johansen和Juselius提出的一种在VAR（向量自回归）系统下用极大似然估计来检验多变量之间协整关系的方法，通常称为Johansen协整检验。 设一个VAR模型如下 上海财经大学统计学系 * 向量误差修正模型(VECM) 协整关系的个数可通过下面两个统计量来计算： 上海财经大学统计学系 * 迹检验 ： 即至多有r个协整关系 即有m个协整关系（满秩） 最大特征根检验： 上海财经大学统计学系 * 例10.2续 我们以人均生活费支出对数序列 和可支配收入对数序列{ }为例来说明如何进行EG检验。 时序图 上海财经大学统计学系 * 第一步：用ADF检验分别对序列 和 进行单整检验 第二步：用变量 对 进行普通最小二乘回归，得回归模型如下： 残差序列时序图 返回 上海财经大学统计学