商业银行压力测试分析-数量经济学专业毕业论文.docxVIP

A b A b s tr a e t A b 5 t r a c t T h e U .S . ”su b 一P rim e m o r tg a g e e r is is ”e a u s e d b y t h e g lo b a l f in a n c ia l tu n n o il， su c h a s M e 币 11 L y n e h ，L e lln la n B ro t h e r s ，a n d m a n y o t h e r w e ll一k n o w n f in a n c ia l in stit u tio n s h a v e e lo se d d o w n ， b u t a ls o f o rc e d th e w o rld ，5 la rg e st a u to m o tiv e e o m P a n ie s G e n e ra l M o to r s b a llk r u P tc y r e o r g a n iz a tio n ，a c e o rd in g to th e B a n k o f E n g la n d e stim a te s g lo b a l f in a n c ia l in stitu tio n s lo sse s a m o u -n tin g to 2 .8 tr illio n U .S . d o lla r s ，T h e 丘n a n e ia l e ris is 15 n o t o n ly 5 0 t h a t in v e sto rs su 月笼re d h u g e lo s se s ，b u t a lso to t h e e n t ire f in a n e ia l m a rk e t u P h e a v a l，t h e g lo b a l f in a n c ia l e n v iro n m e n t e o n tin u e s to d e te rio ra te . 15 w e ll k n o w n th a t t h e sta b ility o f f in a n c ia l m a rk e ts to a la rg e e x te n t d e P e n d s o n e o r nrn e re ia l b a n k s a n d th e sta b ility a n d ro b u stn e ss ，w h ile t h e b a n k s o f t h e sta b ilit y a n d so u n d n e s s o f b a n k s in tu r n d e P e n d s o n risk a n d risk 一re sista n e e e ap ab ility . S h o u ld b e fo r su e h e x tre m e d e te rio ratio n o f the m a c ro e c o n o m ic e n v iro n m e n t sc e n 硕 0 5 ，th e risk o f t h e o r ig in a l te st m e th o d ，m a in ly refers to the v alu e at risk (V aR )，risk statu s can n o t b e ProP erly m easu red an d P re d ic te d ，W h ile t h e S tr e ss te st m e t ho d 15 in 饭 5 P ro P o se d a g a in st t h e b a c k g ro u n d . C h in a ，5 e o r nm e re ia l b a n k s b e c a u s e o f t h e r isk m a n a g e m e n t le v e l a n d th e intem atio n al ad v an eed lev el there 15 a eertain g ap ，an d are su bjee