量化交易中的统计方法:基于回归与文本挖掘的两个实证研究-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

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中国科学技术大学硕士学位论文 中国科学技术大学 硕士学位论文 量化交易中的统计方法:基于回归 与文本挖掘的两个实证研究 作者姓名: 孔翔宇 学科专业: 概率论与数理统计 导师姓名: 张曙光教授 完成时间: 二。一四年三月三十日 万方数据 University University of Science and Technology of China A d issertation for master’S deg ree Statistical Method in Quantitative Trading:E mpirical Research Based on Regression and Textu al Mining Author’s Name: Kong Xiangyu 一 Speciality: Probability and Statistics Supervisor: Prof.Zhang Shuguang r inlslaed time: March 30m,2014 万方数据 万方数据 万方数据 中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成 中国科学技术大学学位论文原创性声明 本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成 果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写 过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确 的说明。 作者签名: 签字日期: 中国科学技术大学学位论文授权使用声明 作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥 有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交 论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学 位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。 保密的学位论文在解密后也遵守此规定。 } 叼公开 口保密(——年) 作者签名: 丝塑多 导师签 签字日期: 训午.以03 签字日 万方数据 万方数据 摘要摘要 摘要 摘要 随着股指期货的上市以及融资融券业务的开通,国内金融市场中的量化交易 也在逐步发展。然而就目前的国内金融市场而言,可交易品种匮乏,交易机制不 健全,参与投资者较欧美落后等导致量化交易的发展并不是~帆风顺,例如去年 8月16日的“光大乌龙指事件。 自从量化交易在欧美市场出现,追寻减少市场系统性风险和获取超额收益率 机会的统计套利就一直是量化分析研究的重点。但伴随着计算机技术发展,量化 分析研究也不再局限于统计套利领域,数据挖掘技术已经被应用于金融市场,取 得了不菲的成绩。本文将数理统计方法应用在金融市场考察流动性问题,并且利 用潜在语义分析技术,对财经新闻进行处理分析,又结合支持向量机算法建立股 指预测模型。具体的研究内容包括: (1)融资融券业务调整对于市场流动性的影响 基于500只融资融券标的股在2010年至2013年的流动性变化,运用Wilcoxon 秩和检验方法,考察分析两次融资融券标的证券名单调整结果对流动性的影响。 对不同的市值大小,收益率波动,是否允许卖空和上市板块分别分析,继而根据 得到的结果,利用股市交易数据实证做OLS回归,找到了诸多因素中对我国股 市流动性有显著影响的决定性因素:是否允许融资融券,收益率波动,市场交易 总金额,是否属于A股,以及2013年的流动性比2011年显著恶劣。实证结果 表明能否提升股市流动性并不仅仅取决于融资融券标的证券名单范围扩大与否, 能被市场投资者所接受认可的配套政策也很重要。 (2)基于数据挖掘技术利用财经新闻对股市预测 深度挖掘了财经新闻主题内容分布与股市市场的相关性,并通过分析当日新 闻主题分布以对中国股市涨跌进行预测。具体来说,我们使用概率主题模型与数 据挖掘技术,通过对财经新闻文档进行聚类得到其中的主题分布,再结合实际股 票市场的交易数据分析其与市场之间的关联程度,最后引入支持向量机算法对股 市走势进行预测。实验表明:新闻中国际贸易以及城市化相关主题与股市变动关 系密切,且通过本文提出的算法能较准确得预测当日股市涨跌,而建立在其上的 股指期货策略也取得了很好的效果。 关键词:流动性问题融资融券数据挖掘潜在狄利克雷分配支持向量机 摘要 11 AbstractAbstract Abstract Abstract Along、析tll the emergence of Index Future and short selling.the quantitative trading has been developing st

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