求解无约束优化问题的一类新的下降算法.pdfVIP

求解无约束优化问题的一类新的下降算法.pdf

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2 塞壁垂垫塞垡丝鲤望鲤=耋堑盟工睡蔓婆 下面我们给出全局最优解和局部最优解的定义 定义1.1若矿∈D具有性质:Vx∈D,均有f(27)2,(∥),则称27* 为问题(1.1)的全局最优解. 定义1.2若矿∈D具有性质:存在∥的某个邻域批(矿):扣川。一 则称∥为问题(1.1)的一个局部最优解. 当目标函数,(z)是凸函数时,局部最优解就是全局最优解.但在 一般情形下找出全局最优解非常困难,通常在非线性优化中我们认为 局部最优解即为所求的解.在实际的算法中,我们通常是找出满足局部 最优解的必要条件的点.下面我们给出这些必要条件。 引理1.11211(无约束优化一阶必要条件) 若∥为问题(1.2)的一个局部最优解,且在∥的某个邻域内,(z)E C1则 g(x+)=0. (1.6) 引理1.2【21】(无约束优化二阶必要条件) 若矿为问题(1 2)的—个局部最优解,且在矿的某个邻域内,(z)E C2,则 g(矿)=vS(x‘)=0,G(矿)=v2f(27+)≥0 (1_7) 由于一般约束优化问题的必要条件叙述起来比较复杂 我们仅给 出一个最常用的一阶必要条件. 引理l,3[21l(Kuhn—Tucker必要条件) 线性无关,则必存在向量∥=(“长琏,…,戚一使得 V,(∥)+∑越vci(x+)=0, (1.8) i=1 ,l;≥0,p;审q(z’)=o,i∈L1 (1.9) 求解无约柬优化问题的一类新的下降算法 3 1.2无约束优化的导数下降类算法 导数下降类算法是求解无约束问题: Ⅻmin,。m) (110) 常用的一类算法,它的基本思想是:对于已有的迭代点%首先确定一 个搜索方向d。,使得目标函数/(x)的值沿该方向是下降的,然后确定沿 也方向行进的步长nt并得到下一个迭代点z川=zk+akdm. 在这里,我们要确定的搜索方向应满足: v,(z女)7dk0 (1.11) 以使/(x)在‰点沿以方向下降. 确定n。的过程就是线搜索(也称一维搜索)的过程,精确的线搜 索就是在如方向上寻求“最优”的行进距离,使得 f(zk+akdk)2 (1·12) m。in,f(xk+d九) 非精确线搜索不要求上式成立,而仅要求找到的Ot。能使目标函数在某 种意义上达到令人满意的下降. 常用的非精确线搜索有Wolfe线搜索和强Wolfe线搜索以及Grippo 线搜索等. Wolfe线搜索的形式如下: ,(zk+akdk)≤,(z≈)+CuingTdk,(1.13) g(xk+akdk)7dk≥agTd≈ (1.14) 其中0P口1.若将(1.14)换为 g(z&+Otkdk)7dk l≤一口9}d≈, (1.15) 则为强Wolfe线搜索. Grippo线搜索形式为:固定0c11c2,选取d女满足: f(zk+akdkl≤,(z^)一n(ak)2lidkll2(1.16) 4 垄叠垂垫塞垡些囹望鲤=耋煎盟工堕蔓鎏 下面我们介绍几种常用的导数下降类算法 最速下降法 取dt=一9(z*),即每一

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