商业银行风险评级讲座之三.ppt

THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 重要问题说明 数据源的支持 “1104”非现场监管信息系统完全支持22个定量指标 系统投入使用的时间：2006年试运行、2007年正式运行 重要问题说明 评级结果的含义和运用 1级和2级的银行：健全的机构，一般不需要采取特殊的监管行动。 3级的银行：低于满意程度，应适当提高对这类银行的非现场监管分析与现场检查的频率和深度，督促其加强风险管理与内部控制，改善财务状况。 4级和5级的银行：有问题的机构，须采取必要的监管行动以改善这类银行的生存能力和保障存款人利益。 4级的银行：应提高现场检查频率，加大现场检查力度，密切关注其经营态势，督促其加大经营调整力度，积极降低风险，同时对其产品和业务活动进行一定的限制，必要时应约见其董事会和高级管理层成员，责令整改； 5级的银行：需要给予持续的监管关注，应限制其高风险的经营行为，要求其改善经营状况，必要时采取更换高级管理人员，安排重组或实施接管等措施。 6级的银行：应尽快启动市场退出机制，予以关闭。 重要问题说明 评级结果的含义和运用 监管评级结果应当作为监管规划和合理配置监管资源的主要依据。监管人员应当结合单项要素和综合评级的结果，制定每家银行的综合监管计划和监管政策，确定监管重点，以及非现场监管和现场检查的频率和范围。 对于评级结果为3级以下的单项要素，应当加强对被评级银行该要素的监管，并视情况对该要素进行专项现场检查； 对任何单项要素评级结果为4级以下的银行，应当及时与银行董事会和高级管理层成员举行会谈，要求其采取措施降低风险水平； 对任何单项要素评级结果为5级和6级的银行，应当督促其制定改善风险状况的计划，并在监管机构监督下予以实施。 监管评级结果在本指引试行期间还应当作为商业银行市场准入的重要参考因素。 重要问题说明 评级结果的含义和运用 披露和保密问题 为了防止对监管评级结果的误用和滥用，各级监管机构及参与评级工作的监管人员应当对商业银行的监管评级结果进行严格保密，严禁向第三方披露监管评级情况。 各级监管机构须严格按照规定的程序和形式向银行董事会通报被评级银行的综合评级结果以及存在的主要风险和问题，不得向商业银行披露各单项要素的评级结果和具体评分情况。 监管机构也不可以将监管评级结果向公众披露，以防止评级结果可能被外界曲解而引发市场的负面评价，对商业银行造成不利影响。 商业银行董事会也应当对监管评级结果严格保密，不得向董事会以外的任何人员披露，更不可以出于商业目的或其他考虑向新闻媒体或社会公众披露。 重要问题说明 操作规程和职责分工（流程图） 信息收集：主监管员 初评：主监管员 复评：主监管员、主查人及其上级主管 审核：监管部门主任办公会和银监局局长办公会 评级结果反馈：审慎会谈 归档 ：主监管员 重要问题说明 与“1104工程”、《核心指标》和风险预警的关系 与“1104工程”的关系： 与非现场监管系统的监管指标一致 1104提供数据源支持 1104工程的子系统 与《核心指标》和风险预警的关系： 与核心指标一致 共同构成风险监管体系的架构 后续工作 测试工作 定量指标的权重 定量指标的标准值 定量指标的分值区间 后续工作 培训工作 主监管员 定性因素评价 评级程序 后续工作 软件开发 商业银行监管评级子系统 定量指标评价的自动化 评级工作质量控制 股份制商业银行的风险评级实践 促使评级工具本身不断完善和成熟 推动股份制商业银行优胜劣汰 股份制商业银行的风险评级实践 不足和缺陷： 现场检查和非现场监管等监管手段尚不完善； 监管信息系统正在建设中； 支持风险评级的信息不够全面、准确和及时； 监管人员在专业素质、工作经验、掌握监管信息、对风险评级的理解和认识等方面存在差异； 对定性因素较难把握； 有些评级标准不够详细具体； 评级工作程序不够规范； 股份制商业银行的风险评级实践 连续四年对股份制商业银行进行风险评价； 2005年评级结果与2002年评级结果相比； 大多数股份制商业银行的经营管理水平已处于良好和中等标准之列； 股份制商业银行的风险评级实践 重点加强对评级级别低、风险大的银行的监管； 增加了对评级级别低、风险大的银行的现场检查的频度、广度和深度； 将评级得分低的银行和得分低的某项因素（风险点）作为非现场监管的重点 几点体会 风险评级不是简单的打分排队； “打分制”的弊端； 不应僵化理解标准，沉溺于计算分数； 评级标准应该是客观的，不宜贴近现状； 评级标准与监管标准的关系； 保证充分的时间和精力做好评级工作； 须遵循评级程序； 评级结果的使用和保密； 疑问与讨论 谢谢！ THANK Y