十二金融监管.pptVIP

(21)* 第十二章第三节 金融国际化与金融监管的国际协调四 金融监管的溢出效应 1. 金融监管的溢出效应是指：任何一国针对本国金融机构所做出的监管决策影响机构的经营行为；进而会波及到该机构在国际金融市场上的经营行为；而各国金融机构在国际市场上的业务联系使得这种行为的调整可能会影响该机构的合作者或交易对手；进而会对他国的金融机构产生影响。 2. 由于金融监管的溢出效应，监管当局做出的不协调的监管决策很可能会导致世界范围内严重的低效金融产出，影响资源配置的有效性。 (21)* 第十二章 金融监管 第四节 银行国际监管 (21)* 第十二章第四节 银行国际监管一 银行监管的国际合作是客观需要 1. 20世纪80年代以来的金融国际化趋势，使得跨国银行和国际资本的规模及活动日益扩大；随之而来，金融风险的国际扩散威胁着各国的金融稳定。 对于这些方面，各国金融监管当局大多有一些监管措施。但是，单单依靠各国管理当局的分别监管则难于对国际金融舞台加以规范。因而，要求国际合作。 (21)* 第十二章第四节 银行国际监管一 银行监管的国际合作是客观需要 2. 在这方面，首先推动的是对跨国银行的国际监管。1975年，由十国集团国家的中央银行行长建立了“巴塞尔银行监管委员会”。1987年通过“巴塞尔提议”。在“提议”基础上，于1988年通过《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，即有名的《巴塞尔协议》。 (21)* 第十二章第四节 银行国际监管二《巴塞尔协议》 1. 《巴塞尔协议》的目的在于：⑴制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；⑵制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。 2. 协议的主要内容： 第一，定义资本的组成： 第二，订出风险度量标准和风险加权的计算； 第三，协议标准比率的目标：要求经过到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。 (21)* 第十二章第四节 银行国际监管二《巴塞尔协议》 3. 这个协议的影响广泛而深远。不仅跨国银行的资本金监管需视协议规定的标准进行，就是各国国内，其货币当局也要求银行遵循这一准则。 4. 进入上世纪 90 年代中期以来，许多国家银行体系的弱点逐渐暴露，严重威胁世界的金融稳定。严格银行监管，强化各国金融体系，进一步成为国际上高度关注的焦点。 (21)* 第十二章第四节 银行国际监管三《有效银行监管的核心原则》 1. 1997年9月，巴塞尔银行监管委员会正式通过了《有效银行监管的核心原则》，为规范银行监管提出国际统一的准则。 2. 这个原则确定了一个有效监管体系所必须具备的25项基本原则，共分7大类：⑴有效银行监管的先决条件；⑵发照和结构；⑶审慎法规和要求；⑷持续性银行监管手段；⑸信息要求；⑹正式监管权力；⑺跨国银行业。 (21)* 第十二章第四节 银行国际监管三《有效银行监管的核心原则》 3. 核心原则的主要内容，概括而言有： ——必须具备适当的银行监管法律、法规；监管机构要有明确的责任、目标和自主权； ——必须明确界定金融机构的业务范围，严格银行审批程序； (21)* 第十二章第四节 银行国际监管三《有效银行监管的核心原则》 ——重申《巴塞尔协议》关于资本充足率的规定；强调应建立起对风险进行独立评估、监测、管理等的政策和程序； ——必须建立和完善持续监控手段，监管者有权在必要时采取纠正措施，直至撤销银行执照； ——对跨国银行业的监管，母国监管当局与东道国监管当局必须建立联系，交换信息，密切配合…… (21)* 第十二章第四节 银行国际监管四《新巴塞尔资本协议》 2001年1月16日，巴塞尔委员会公布了新资本协议草案第二稿。 这一文件将全面取代1988年的《巴塞尔协议》，成为新的国际金融环境下，各国银行进行风险管理的最新法则。 (21)* 第十二章第四节 银行国际监管四《新巴塞尔资本协议》 2. 新资本协议出台的背景： ⑴在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险；同时，《巴塞尔协议》在其他方面也逐渐暴露出局限性。 ⑵亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡给予金融监管当局和国际银行业的警示。 ⑶风险的衡量和定价方面的研究成果，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新