概率统计和随机过程课件第十一章：随机过程引论.pdf

第十一章第十一章：：随机过程引论随机过程引论 研究对象研究对象：：随机过程是研究随机现象随时间随机过程是研究随机现象随时间 演变过程的概率规律的一门学科。 应用于： 它广泛应用于雷达与电子通信， 动态可靠性，设备更新，地质勘探，天文与 , , 气象气象 核技术核技术 随机振动随机振动，，控制控制，，生物学生物学，， 管理科学等许多领域管理科学等许多领域。。随着随着尖端科学和高技术尖端科学和高技术 的发展，随机过程的应用日益广泛和深入。 1 第一节第一节：：随机过程的定义及分类随机过程的定义及分类 一一. 随机过程的概念随机过程的概念 概率论复习： 随机试验 E , 样本空间S {e} . XX XX ((e)) 随机变量随机变量 ,分布函数分布函数 FF ((x ))；； 二维随机变量二维随机变量((X ,, Y)) ，，联合分布函数联合分布函数F ((x ,,yy )) n (X ,X ,,X ) 维随机变量 1 2 n ，联合分布函数 FF ((xx ,, xx ,,,, xx )) 11 22 n 2 为了研究随机现象为了研究随机现象,引入了上述这些概念工具引入了上述这些概念工具. 但这些还不够用,还有一些随机现象,上述工具 无法描述. 例如 以N (t ) 表示某电话交换台在时段 [0, t ) 内接 t N (t ) 到的呼叫次数到的呼叫次数,那么那么,对于固定的对于固定的 , 是一是一 个随机变量个随机变量.对于一切对于一切 tt [[00,)) , {{N ((t ),), t [[0,,)})} 是一个随机变量族.它的个数比可列个还要多, 就不属于前面概率论的研究范围,具有新的特 点点.称称 {{NN ((t)), t [[00,)})} 是一个随机过程是一个随机过程. 3 EE SS {{ee}} 定义定义11 设随机试验设随机试验 的样本空间的样本空间 , TT 是非空集合是非空集合, TT(( , )) ，，如果对于每个如果对于每个 ee SS , 对应有参数的函数对应有参数的函数XX ((ee, tt)), tt TT (-(-, )), 那么对于所有的那么对于所有的e SS , 得到一得到一 族族 的函数的函数 tt {{X ((e, t)), t T , e S }} 称为称为随机过程随机过程,, 简称过程简称过程. 简记为 {X (t), t T } . 或 X (t ). T 称为参数集称为参数集. 由定义得