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随机过程与马尔可夫过程 2010-11-3 1 目录  随机过程  引言  随机过程的定义  随机过程的分类  随机过程的概率分布  二维随机过程 2010-11-3 2 随机过程 引言 现实世界中的许多现象是随时间的进展而变化与 发展的，这些现象通常称为过程。可分为两类： (1)确定性的变化过程 (2)不确定的变化过程 如果质点在一个随机的力（它由各种随机因素形 成）的作用下，那么质点的运动也是随机的。 2010-11-3 3 如何描述这样的变化过程： 1. 如果对其变化过程的全过程做一次观察,得到一个位 置与时间关系的函数x 1 (t ),若再次观察，又得到函数 x2 (t ),… ,因而得到一族函数. 2. 如果在时刻t观察质点的位置x (t ),则x (t )是一个随机 变量,这样对于每个时刻t便得到一个随机变量X (t ), 于是我们就得到一族随机变量{X (t),t ≥0},（最初始时 刻为t=0）,它描述了此随机变量的运动过程.我们称这 种随时间的进展而变化与发展的随机现象为随机过程 2010-11-3 4 目录  随机过程  引言  随机过程的定义  随机过程的分类  随机过程的概率分布  二维随机过程 2010-11-3 5 一、随机过程的定义 1.定义1 设E是一随机实验,样本空间为Ω={}，参数 T(-,+),如果对每个 ,总有一个确定的时间函数 X(,t)与之对应,这样对于所有的 ,就得到一族时间t的 函数,我们称此族时间t的函数为随机过程,而族中每一个函数 称为这个随机过程的样本函数。 2010-11-3 6 定义2：设E是一随机实验，样本空间为Ω={}，参数 T(-,+),如果对任意t T ，有一定义在Ω上的随机变 量X (,t)与之对应,则称{X (,t),t T}为随机过程，简记 为X (t),t T 或X (t),也可记为X (t). 注释：(1) 随机过程X (t),t T是定义在 Ω×T上 的二元函数，因此可以从两个角度去理解, 因而有如上 的两个定义。 在理论分析往往用随机变量族的描述方式，在实际 测量和处理中往往采用样本函数族的描述方式。 2010-11-3 7 (2)通常将随机过程X (t),t T 解释为一个物理系统， X (t)表示系统在时刻t所处的状态,X (t)的所有可能状 态所构成的集合称为状态空间，记为I ，对于给定的 t T，及x I ,X (t ) x 说成是在时刻t 系统处于状态x . 0 0 0 (3)从定义2的角度上看，随机过程是有限维随机变量的 推广. 2.随机过程的例子 2010-11-3