我国商业银行风险评级体系优化研究.pdfVIP

摘要 摘 要 金融创新的发展使得商业银行面临的风险具有复杂化、多样化和隐蔽性的特点， 金融风险的触发日益表现为各种风险综合作用的结果，全面风险管理势在必行。风险 评价作为基础和前提，是银行风险控制的重要环节。科学的风险评价能够为监管部门 优化配置监管资源提供依据，并为银行自身加强风险内控提供参考。论文深入分析了 金融脆弱性理论和监管理论，在我国现有的风险评价指标体系的基础上，利用因子分 析，为评价指标赋予权重，以提高风险评价的客观性和科学性。最后，针对实证分析 结果，提出我国商业银行提升风险评价和风险管理能力的对策建议。具体内容如下： 第一章为绪论。该部分主要介绍论文写作的背景、研究框架、研究方法等，并概 述国内外研究现状。 第二章为商业银行风险评价基本理论分析。该部分首先对商业银行风险的概念进 行界定，并系统阐述了风险的分类、风险特征、风险产生和传导机制；其次介绍了金 融脆弱性等风险评价的相关理论。 第三章为商业银行风险评价的国际比较和国内现状分析。本章主要阐述了风险评 价指标体系的设计原则、必要性，并对国内外的风险评价体系进行比较分析，总结利 弊。然后，在现有风险评价核心指标的基础上，依据本文的研究需要和数据的可得性， 共选取了13 项指标进行实证分析。 第四章为我国商业银行风险评价的实证分析。该部分首先对因子分析法中的因子 变量、因子旋转、因子得分等相关概念进行了分析介绍；其次，利用SPSS 软件，选 取五家国有银行和五家股份制银行等十个样本进行因子分析，并对统计结果进行了主 因子分析和截面数据分析。 第五章为商业银行风险评价与风险管理能力提升的对策建议。该部分主要从银行 内控、外部监管、风控策略和风控文化培育等方面提出了相应的对策建议。 关键词：风险评价；因子分析；风险管理；优化研究 i 我国商业银行风险评级体系优化研究 Abstract The development of global finance and finance innovation make commercial bank close to more risk which becomes more sophisticate and unobvious. Many kinds of risk have all contributed to the final financial risk explosion and comprehensive risk manage- ment is eager to conduct. Risk evaluation makes the basis and vital factors of risk man- agement. It could provide reference to regulators for better job and basis to bank for better inner management. This paper deeply analyzed the financial fragility theory and portfolio management theory. Based on the current risk assessment system, we try to use factor analysis to ascertain risk weight in order to enhance the objectivity and scientificity. At last, we will put forward some proposals based on the analysis result. Following is the concrete context. Chapter One is an introduction. This section includes some basic research of this pa-