第3章 多维随机变量及其分布.pdf

郑州轻工业学院数学与信息科学系 第三章：多维随机变量及其分布 概率统计教研组 第三章 多维随机变量及其分布 在上一章中，讨论的问题中只涉及一个随机变量，在实 际问题的研究中，只用一个随机变量往往是不够的． 例如，要研究儿童的生长发育情况，常用身高和体重两 个随机变量来描述；研究某地区的气候状况需要考虑温 度、湿度等多个随机变量； 研究国民经济状况，就需要用GDP、固定资产投资、各 产业产值、人均消费额等很多随机变量来描述．本章学习 多维随机变量及其分布的有关概念、理论和应用． 第三章 多维随机变量及其分布  【保险中的理赔总量模型】 保险公司在一个会计年度保险单的理赔次数、每次的理 赔额和全年理赔总量均为随机变量．某保险公司为了研究 某类保险在一个会计年度的理赔总量，用Xi表示某类保险 单的第i次理赔额，N表示在一个会计年度所有这类保单发 生理赔次数，Y表示这一年对这类保单的理赔总量． 建立如下理赔总量模型： N Y X i X 1 X 2 ... X N i 1 第三章 多维随机变量及其分布  【保险中的理赔总量模型】 理赔总量模型： N Y X i X 1 X 2 ... X N i 1 现有一组保单，假设在一年内可能发生的理赔次数为0, 1, 2和3 ，相应的概率为0.1, 0.3, 0.4和0.2．每张保单可能产 生的理赔额为1, 2, 3 （万元），相应的概率为0.5, 0.4, 0.1 ，试分析理赔总量Y的概率分布，并求理赔总量超过6 万元的概率． 第三章 多维随机变量及其分布 主要内容 § 3.1 多维随机变量及联合分布 § 3.2 二维随机变量的边缘分布 § 3.3 条件分布 § 3.4 随机变量的相互独立性 § 3.5 二维随机变量函数的分布 第三章总结 §3.1 多维随机变量及联合分布 3.1.1 多维随机变量的概念 【定义3.1】如果X () ，X () ，…，X ()是定义在同一 1 2 n 个样本空间= {}上的n个随机变量，则称 X () (X 1 (), X 2 (), , X n ()) 为n维随机变量或n维随机向量, 简记为X = (X , X . …, X ) 1 2 n 注意，多维随机变量的关键是定义在同一样本空间上， 对于不同样本空间上的多个随机变量，本章将不涉及这类 问题． §3.1 多维随机变量及联合分布 3.1.1 多维随机变量的概念 【例3-1 】在研究每个家庭的支出情况时，我们感兴趣于 每个家庭（样本点）的衣食住行四个方面，若用 X () ，X () ，X () ，X ()分别表示衣食住行的花费， 1 2 3 4 则(X ，X ，X ，X )就是一个四维随机变量． 1 2 3 4 n维随机变量(X , X , … , X ) 的性质不仅与其中每个随机 1 2 n 变量的性质有关，而且还依赖于这n个随机变量的相互关 系．因此，逐个地来研究每个随机变量的性质是不够的， 还需要将(X ，X ，…，X )作为一个整体来进行研究