第二章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑.pdf

第二章 经济时间序列的 第二章 经济时间序列的 季节调整、分解与平滑 季节调整、分解与平滑 本章主要介绍经济时间序列的分解和平滑方 法。时间序列分解方法包括季节调整和趋势分 解，指数平滑是目前比较常用的时间序列平滑方 法。 1 一、经济时间序列的分解 一、经济时间序列的分解 经济指标的月度或季度时间序列包含4种变动要素：长期 月度或季度 趋势要素T、循环要素C、季节变动要素S 和不规则要素I 。 长期趋势要素(T ): 代表经济时间序列长期的趋势特性。 长期趋势要素(T ): 循环要素(C ): 是以数年为周期的一种周期性变动。 循环要素(C ): 季节要素(S ): 是每年重复出现的循环变动，以12个月或4 季节要素(S ): 个季度为周期的周期性影响，由温度、降雨、每年中的假期和 政策等因素引起。季节要素和循环要素的区别在于季节变动是 固定间距（如季或月）中的自我循环，而循环要素是从一个周 期变动到另一个周期，间距比较长且不固定的一种周期性波动。 不规则要素(I ): 又称随机因子、残余变动或噪声，其变动 不规则要素(I ): 无规则可循，这类因素是由偶然发生的事件引起的，如罢工、 意外事故、地震、水灾、恶劣气候、战争、法令更改和预测误 差等。 2 4204.20 4991.50 单位：亿元 单位：亿元 3304.66 3871.49 2405.12 2751.49 1631.48 1505.59 511.47 606.05 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 图1 我国工业总产值的时间序列Y 图形 图2 工业总产值的趋势·循环要素TC 图形 图1 我国工业总产值的时间序列Y 图形 图2 工业总产值的趋势·循环要素TC 图形 1.16 1.11 1.06 1.06 0.96 1.00 0.86 0.95 0.76