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期貨與選擇權財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著
第十一章特殊選擇權
智勝文化事業有限公司製作
期貨與選擇權財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著
本章大綱
第一節標準條件變化型選擇權
第二節價格軌跡型選擇權
第三節多重因子型選擇權
第四節複合型選擇權
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期貨與選擇權財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著
標準條件變化型選擇權
定額或二項式選擇權
抉擇型或隨心所欲選擇權
後付選擇權
遠期生效選擇權
準美式或百慕達選擇權
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期貨與選擇權財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著
定額或二項式選擇權
當標的物價格上漲(指買權)或下跌(指賣權)至履
約價格的水準時,持有選擇權的投資人將可獲得固定
金額的報酬(現金或資產) ;反之,若標的物價格的
表現不如預期,投資人將損失當初購買該選擇權的權
利金。
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期貨與選擇權財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著
圖11-1 定額買權與標準買權
損益結構的差異
損
益 標準買權
定額買權
K
0 S
定額買權權利金
標準買權權利金
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期貨與選擇權財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著
圖11-2 定額賣權與標準賣權
損益結構的差異
損
益
定額賣權
K
0 S
定額賣權權利金
標準賣權權利金 標準賣權
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期貨與選擇權財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著
抉擇型或隨心所欲選擇權
持有者可以在到期前某一特定日期決定該選擇權為買
權或是賣權;一旦決定之後 ,該選擇權即變成標準的
買權或賣權。
抉擇型選擇權的損益結構(TC =T)
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