第6章__信用风险管理.pdf

第6章 信用风险管理 第6章 信用风险管理 主要内容 主要内容 信用风险概述 信用风险概述 信用风险的评价 信用风险的评价 信用风险防范 信用风险防范 学习目标 学习目标 信用风险的概念及其成因 信用风险的概念及其成因 信用风险的度量 信用风险的度量 信用资产组合的信用风险度量和管理 信用资产组合的信用风险度量和管理 信用管理 信用管理 2005年3月底，国家劳动和社会保障部发布了“信用管理师”职业标 2005年3月底，国家劳动和社会保障部发布了“信用管理师”职业标 准 准 信用管理师从事企业和消费者信用风险管理工作。 信用管理师从事企业和消费者信用风险管理工作。  已有2000多家企业建立信用管理制度，约有5000家专业机构从事  已有2000多家企业建立信用管理制度，约有5000家专业机构从事 信用管理产品开发和服务。 信用管理产品开发和服务。 信用管理岗位资格证书（上海市紧缺人才办公室） 信用管理岗位资格证书（上海市紧缺人才办公室） 企业信用安全管理师证书（全国性） 企业信用安全管理师证书（全国性）  资格等级：  资格等级： 信用管理员 信用管理员 高级信用管理员 高级信用管理员 助理信用管理师 助理信用管理师 信用管理师 信用管理师 高级信用管理师 高级信用管理师  1999年7月，上海成立了上海资信有限公司，它承担了上海市个人  1999年7月，上海成立了上海资信有限公司，它承担了上海市个人 信用联合征信系统建设工作 信用联合征信系统建设工作 央行征信中心在上海成立 央行征信中心在上海成立 2008年5月9 日央行征信中心正式揭牌 2008年5月9 日央行征信中心正式揭牌 中国人民银行征信中心：直属央行。 中国人民银行征信中心：直属央行。 职责： 职责： 1.统一负责企业和个人征信系统建设、运行和管理 1.统一负责企业和个人征信系统建设、运行和管理 2.采集企业和个人信用信息 2.采集企业和个人信用信息 3.开发征信增值产品 3.开发征信增值产品 4.提供征信服务 4.提供征信服务 2009年末，上海市个人信用联合征信系统覆盖1109.62万人 2009年末，上海市个人信用联合征信系统覆盖1109.62万人 的信用信息；个人信用产品提供量达到1071.92万份，增 的信用信息；个人信用产品提供量达到1071.92万份，增 加63.92万份 加63.92万份 6.1 信用风险概述 6.1 信用风险概述 信用风险 信用风险 现代信用风险的成因 现代信用风险的成因 6.1.1信用风险 6.1.1信用风险 最古老的金融风险 最古老的金融风险 广义上：商业信用风险。只要存在商业活动 广义上：商业信用风险。只要存在商业活动 狭义上：信贷风险。银行的信贷活动 狭义上：信贷风险。银行的信贷活动 包括： 包括： 1.“违约风险”；交易对手无力履约（违约可能性） 1.“违约风险”；交易对手无力履约（违约可能性） 的风险和市场风险（损失的可能性） 的风险和市场风险（损失的可能性） 2.交易对手信用状况和履约能力的变化导致债权人 2.交易对手信用状况和履约能力的变化导致债权人 资产价值的变动而给债权人带来的损失可能性 资产价值的变动而给债权人带来的损失可能性 6.1.2信用风险的特征 6.1.2信用风险的特征 双向性：借款者无法及时足额偿