时间序列分析基础教学课件.ppt

8-* 3.一次指数平滑法 8-* 3.一次指数平滑法 8-* ?值的确定： ?越大，权数的递减速度越快；反之则越慢。 当时间数列的变化较为平稳，或虽有上升和下降，但仅是随机因素影响的结果，?应取较小值(0.1~0.3)。若时间数列受上升或下降的趋势性因素的影响较为明显，则?应取较大值(0.5~0.8)。可以选择几个?进行试算，选用误差最小者。 8-* 补充：三点法。在时间数列中找三个间隔相等的点，据以确定趋势模型 。 从数列的头部、中部、尾部各取出五项数据，由近及远赋予权数1、2、3、4、5计算加权算术平均数。 　　若为二次曲线，则用R、S、T三个数据来确定；若为直线趋势，则用R、T两个数据来确定，又称“两点法”。 8-* 有 有 8-* 一、季节变动分析 二、循环波动分析 第五节 季节变动与循环波动分析 8-* 一、季节变动分析 (一)季节变动含义 1、季节变动：在一定时期内由于受自然季节变化或人文习惯因素的影响而形成有规则的周期性的重复变动。 2、特征：有规律的变动，按一定的周期重复进行，每个周期变化大体相同，最大周期为一年。 8-* 季节变动分析之同期平均法 1、同期平均法 以若干年资料数据求出同月(季)的平均水平与各年总月(季)水平，进而对比得出各月(季)的季节指数来测定季节变动的程度。 一、季节变动分析 8-* 1、季节变动的分析 之同期平均法 1）直接按月(季)平均法。计算步骤： A、计算各年同月(季)的平均数 (i=1~k 年，j =1~12月或 j =1~4季)（列平均） B、计算各年所有月份(或季度)的总平均数 C、计算季节指数S I ， 8-* 例： 1）直接平均法： · 8-* A、计算第 i年平均数；（行平均） B、将历年各月(季)的实际数据同其本年的平均数相比，计算 ( i 表示年度，j 表示季或月)季节比率： C、将各年度同期(月或季)的比率进行简单算术平均，求出季节指数Sj 2）比率按月(季)平均法。计算步骤： 1、季节变动的分析 之同期平均法 8-* 2）比率按月（季）平均法 8-* （2）比率按月平均法季节指数计算表 年份 第一季 第二季 第三季 第四季 合计 1999 0.795 0.9938 1.5155 0.6957 4 2000 0.8119 1.0099 1.4653 0.7129 4 2001 0.8382 0.9559 1.3676 0.8383 4 合计 2.4451 2.9596 4.3484 2.2469 12 季节指数% 81.50 98.65 144.95 74.90 400 8-* 趋势剔除法： 在具有明显的长期趋势变动的数列中，为了测定季节变动，必须先将趋势变动因素在数列中加以剔除，而后计算季节比率。 若以移动平均法测定趋势值，则确定季节变动的步骤如下： 2、季节变动分析之移动平均趋势剔除法 8-* 1）对原时间序列求移动平均数，作为相应时期的趋势值T。 2）剔除原数列中的趋势变动T，即将原数列各项除以移动平均数的对应时间数据： 。 3）以消除趋势变动后的数列S—I计算季节指数，测定季节变动。 移动平均趋势剔除法步骤 8-* 例：1999年到2001年某城市旅游人数资料如表所示。 某风景旅游城市旅游人数资料 试用移动平均趋势剔除法分析季节变动 8-* 8-* 8-* 分析：季节指数最高，表明该季为旺季；季节指数最低，表明该季为淡季。 调整：季节指数之和必须等于周期长度N （N为季或月），即 。当两者不等时，须做相应的调整。 调整系数为： 经调整，季节指数为： 8-* 8-* 8-* 二、循环变动的测定 （一）循环变动（波动） 1、循环变动： 在一个较长的时期中，现象变动呈现出从低到高，又从高到低的周而复始的近乎规律性的变动。 2、循环变动与季节变动的区别： 季节变动一般以一年、一季或一月等为一周期，其周期长度可以预见。而循环变动没有固定的周期，一般都在数年以上，很难事先预知。 8-* 二、循环变动的测定 3、循环变动与长期趋变动的区别： 一般循环变动不同于长期趋势，它所表现的不是朝着某一个方向持续上升或下降，而是从低到高，又从高到低的周期性的变动。 4、分析特点： 对循环变动的分析研究不仅借助于统计分析，还要借助于定性的政治经济分析。 8-* 1