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第二章一类新半参数回归模型参数估计的强收敛速度 第一麓引 言 近年来，对半参数回归模型的研究主要集中在以下凡类模型 【l】 Y=xp十誉◇÷8 [II 3 Y=xp+g≤玲÷# [1lI】 Y=P+g(O-t-e EW! Y=}妊，秘÷g秭+e 关于上述模型[I]的研究，目前在所能见到的文献中已有一些结果了。在 (蕾，ff)是f．i．d随瓶子样时，Heckman棚1986)、Rice‘21(1986)、Chen㈠(1988)、 Speckman洲(1988)、Robinsen‘鄙(1988)、6aol61建螽讨论了当苫戆售诗分裂 取样条估计、核估计和近邻估计时，筘的加权最小二乘估计的强弱收敛速度。 对模型[II]，许多作者都参与过这类模型的讨论，如Stone!”(1985)、Hastiel81 (1986)、Buja[91(1989)等，但还没有给鼢理想的结集。Gaot”jflI’(1991，1992) 宠爱绘窭了若予瓒怒结累。黠搂蘩【毽】，Stone 17’1985)、Hastie{8’1986)、 Gao[“1(1992)、Liangt“1(1992)都进行了讨论。模型[Ⅳ]是一类较广的半参 数回归模溅。当，(·，·)已知时，高哪!(1991)讨论了g(·)的估计取一类非参数 投售诗鲢，参数∥戆饕线往最小二乘估诗憝溪逮正态娃e当，●，·)寒熟黠，P兹 估计就交得更加豳难了。LiⅢ1(1989)研究了回归模型中参数P的某一方向的 估计的相合性。 在【1]、 [1|]黝基础土，本文掇出了一炎瑟懿拳参数羁{毽模型 [V’]y=蕊+g(p,t+P2x)+e (1．1) 其中e为随机误差项，它服从均值为0，方差为研的分布，z，t均为取德在R 上的随机变摄。a、崩、屈是R上来知参数，g(·)怒待佶未知函数。 每漠型[1】相比，[V】中除体溪Tx霹y熬线幢影羲之努，还有g(．)这一影 响形式不明部分，丽在[I]中，z对岁的影响仅仅体现在线性部分。与[II]棚比， g(·)中考虑了t、算对，的共同的影响形式不明的部分，因此，模型[V 7]可以看 作是模壅￡l】与[11]的综合。模型[V’]的提磁是育实际意义酶。铡如，当撼本模 型作为一个鬻求模型对，参数届、愿体现了一些经济因素像收入、份格等对霉求 量的影响。 对于一个一般静黼数痰最f+愿x)，如采不对磊，照热戳限定，怒无法霹它进 行估计豹，霸为有任意多个黩，，绞；使霸(最；“*热，力=92(续：f+热：x) ．。既然照、 霞的意义仅在于它们的重要程度之比PltP2，故为了估计的方便，我们把f的系数 设为1，而仅仪考虑x前的参数Pl／P。，这里我们把它记为P。在本文中我们仅仅 考虑下述模黧： [V]y=ax+g(t+皿)十P (1．1) 4 第二繁信计量的构造及鸯关缓设 令2=(f，x)’，岱、∥为一维参数，则有 re(z)=E(y／z)=麟+gp+忿)兰J(z)／f(z) 萁孛，z)为z翡密痊滋数。 对(2。1)联边求偏蹲，则裔 』删f1’‘z’兰脚；‘z’。g×f+肛’ I棚5’’(：)皇肼：(：)=球+苫’p+px)p=d+励；”(z) 设芦=I，屹)，’箕备分蠢稳为菲受整数，r=‘+吒，记 ∥一妒∥，)(疹鬻  (2，1) (2+2) 我稻鳕囊，±述记法不投逶爱予re(z)，氇适瘸予螽瑟滋要密魂鹣其它避数 工t，，允，五等。在不必特指的情况下，用蹦‘1’(。)来表示(2．2)所述掰个偏导数中 的任一个。 设有样本(以，z∥=◇，，ti，t)’， i--I，2，?，揩． 我蠢j擒造鹣各毽计鳖皴下 批，=嘉喜K(刳 (2．3) 璇z，=矿1善n爱(寻p 其孛，=0,1。当，=o对，上嚣嚣式分嬲表示Z(力和六扛)。 鬟=置椽遥 霞 ∞ ．o 一杪 (2．4) 硝 k 净 爝∽∽∽ 下面给出本文的几个假设条件 1．I)f(z)的支撑A为R 2中的有界闭集。在彳上，0b《／(·)s脚(肼仅指有 2)f7(·)墙(·)，g’(-)均有界。 2．对某自然数k，，(-)和g(·)，因而m(·)和，(·)的k阶混合偏导数礴存在、连续、 3。关于核函数。设有四个核函数，它们分别是：Kmz)，其中z∈R 2，i=0．1，2； K@)蛊Kf31(脚)， 棚∈R。 它们具有“相同”的性质。不妨都用K(-)作代表。 它满怒：(下愿各式中的d=1或2视矮体情况黹定) 1)Ix(撵，≤搬，LIK(拦)融釉q￡蚓f]K(u)|du佃，|菇嵇)一爰Vl≤叫净一硼，其删“hm—ax 。 2)设F=(rl，r2， ，屹)’，，拦^+％十 +白，有 揣㈣咖扣伽={：鬟 他s， 其中k，{+，2+?la，09，sk-1，其中，J O,i=l，?，d，芦取定． 漶 I)满足(2．5)的K(·)不难找到。例如，K(“)可取多项