chap11_时间序列分析解析资料.pptVIP

* * 第十一章 时间序列分析 南京财经大学统计学系 高等教育出版社 高等教育电子音像出版社 本章内容 一、 时间序列的有关概念 二、 时间序列的因素分析 三、 平稳时间序列分析 时间序列的有关概念 时间序列含义、构成因素、 数学模型 时间序列的基本概念： 时间序列的因素分析 长期趋势分析: 图形描述： 平稳时间序列、非平稳时间序列、仅含长期趋势的序列、含趋势和季节性的时间序列 季节变动分析: 移动平均法、趋势线法 循环变动分析: 季节变动及其测定目的、季节变动分析的原理与方法、 循环变动及其测定意义、循环变动的测定方法(剩余法) 平稳时间序列分析 ARMA模型识别: 平稳时间序列概述： 模型参数估计: 矩估计、极大似然估计 平稳时间序列定义、常见时间序列模型 相关函数定阶法、信息准则定阶法 时间序列含义 把某种现象发展变化的指标数值按一定时间顺序排列起来形成的数列，称为时间序列（数列），有时也称为动态数列。 任何一个时间序列都具有两个基本要素：一是现象所属的时间、二是与时间所对应的指标值 时间序列的构成要素 长期趋势(Trend) 季节变动(Seasonal Fluctuation) 循环变动(Cyclical Variation) 不规则变动(Irregular Random Variation) 时间序列