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作业4：干预模型
1120131233交通运输工程
0问题描述
1978年以后，中国农村经历着一个伟大的历史性变革，农村经济取得了突 破性的进展。从农业总产值指数的增长情况看，第一个时(1950-1978年)，平均 每年的指数增占率为3.25%；第二个时期(1978-1983年)里，平均每年的指数 增长率为8.84%o对农业实行经济体制改革，实际上市执行一种新的农业政策, 为从数量上看清这些影响，运用干预分析模型进行分析和预测。原始数据如下表 所示：
表1数据表
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
毗
79.3
86.8
100
103.1
106.6
114.7
120.5
124.8
127.8
110.4
t
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Xt
96.4
94.1
99.9
111.6
126.7
137.1
149
151.2
147.5
149.2
t
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Xt
166.3
171.4
171」
185.5
193.2
202」
207.1
210.6
229.6
249.4
t
31
32
33
34
259」
276.2
306.8
336.2
数据来源：课后习题
1建立干预模型
已知改革对农业产值的影响是逐渐开始的，又是逐渐达到高潮的，按照单变
量时间序列模型的干预分析进行建模计算。因此干预影响的模型选取如下形式:
0)
其中，S?=
其中，S?=
0, 1978年以前
1, 1978年以后
2建立ARMA模型
根据1950-1977年的28年的历史数据，建立一个单变量序列的ARMA模
型。图1左侧是原始数据的折线图，图2右侧是数据的一阶差分图。由数据的
折线图可以看出序列有明显的上升趋势，可以判定此时间序列式是平稳的。由右 图可以看出图形屮已经没有明显的上升或者下降趋势。
图1左：数据折线图右：一阶差分图
作出自相关函数分析图，如图2。自相关函数呈现一步截尾的性质，偏自 相关函数呈现拖尾的性质，因此初步判定属于MA (1)模型。
Correlogram of D(X)
Date: 12^1/13 Time: 18:05
Sample:Induded observations: 27
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
1
=)
? 1
1 0 467 0.467 6.5642 0.010
1
1
11~1
1
2 0 012 -0 264 6.5686 0 037
?匸
1
1
1
3 -0 106 0.014 6 9362 0.074
1匸
1
(=
1
4 -0.277 -0.299 9.5508 0.049
匸
1
1
5 -0.295 4045 12.649 0.027
i匚
1
? I
6 -0.145 -0.039 13.436 0.037
[
1
C
?
7 -0.085 -0.100 13717 0.056
1
I ?
?」
8 0.049 0.089 13.817 0.087
1
3 ?
?【
?
9 0.123 -0.060 14.480 0.106
1 I
1
1匚
1
10 -0.025 -0.159 14.509 0.151
1 [
1
1
1
11 -0.071 -0.012 14.754 0.194
1
1 1
1
J 1
12 0.058 0.104 14.932 0.245
1 1
1
匚
1
13 -0.042 -0.175 15.031 0.305
? C
1
?【
1
14 -0.126 -0.065 15 987 0.314
1 (
1
1 (
?
15 -0.062 -0 055 16.241 0.366
?匸
1
i匚
1
16 -0.116 -0.151 17.194 0.373
1 [
1
1
】1
17 -0.040 0 063 17.321 0 433
1
J 1
1
1
18 0.100 -0.016 18.191 0.443
1
1 1
? r
1
19 0.028 -0.101 18.270 0.504
1 1
匸
1
20 -0.030 -0.115 18.373 0.563
?
1 ?
1
1
21 0.034 -0.009 18.522 0.616
1
1
22 0 023 0 024 18.604 0 670
图2自相关函数分析图
ARMA模型建模结果如图3。建立模型如下:
xt = et — 01et_1 — 62et_x；其中，Q1 = 0.637456, 02 = 0.025038；
Dependent Variable: D(X)
Method:
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