TB程序化交易模型示例 .pptVIP

TB程序化交易模型示例 内容安排 介绍四套交易模型 一、单均线加通道交易模型 二、四周法则交易模型 三、双均线交叉交易模型 四、RangeBreak日内突破模型 * 例1：单均线加通道突破系统 交易规则： 以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多头趋势，在均线之下为空头趋势； 为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形成围绕均线的上下两条通道； 价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多； 价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空； 增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)； 跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场； 交易头寸暂为1手。 * 策略设计(1) 进出场技术指标的编写： ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength); Commentary(ATRValue=+text(ATRValue)); MA = AverageFC(Close,Length); UpperBand = MA[1] * (1 + FilterPercent / 10000 ); LowerBand = MA[1] * (1 - FilterPercent / 10000 ); PlotNumeric(MA,MA); PlotNumeric(UpperBand,UpperBand); PlotNumeric(LowerBand,LowerBand); 其中参数：ATRLength --- 平均真实波幅的计算周期 FilterPercent --- 通道的比例（万分之几） * 策略设计(2) 为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成做多和做空两个模型分别编写； 初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量bLongStoped和bShortStoped来判断； 进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况 跟踪止盈触发后，设置为true 趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志 跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，都需要记录盈利峰值价( 也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，进场后及时记录价格的新高(低)的变化； * 策略设计(3) 跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落ＡＴＲ的一定比例后触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合在一起，以多头模型为例说明： 止损价的设置 StopLine = LowerBand; if (StopLine HigherAfterEntry - ATRValue[1] * TrailStopNumATR) StopLine = HigherAfterEntry - ATRValue[1] * TrailStopNumATR; 止损的触发 If(Low = StopLine) { MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Sell(0,MyPrice); bLongStoped = true; } * 策略设计(4) 集合竞价数据过滤 集合竞价时，会产生一个Tick，这个Tick会驱动图表中加载的公式应用的运算，如果这时符合交易条件，则会发送委托单。但交易所此时并未开市，从而产生废单。 为处理这种情况，我们需要在代码中过滤这些数据，我们在公式中加入以下代码： 分钟周期和Tick周期下 If (( BarType == 1 or BarType == 2 ) BarStatus == 2 date != date[1] high == low) return; 日线周期 If ( BarType == 0 BarStatus == 2 CurrentTime = 0.09 high == low) return; * 模型参数说明 Length：均线周期，默认值为10； ATRLength：ATR的周期，默认值为20； FilterPercent：通道幅度比例(万分之几)，默认为100，即为百分之一； TrailStopNumATR：追踪止损,回测ATR的倍数，默认值为2； Lots：头寸大小，默认为交易1手。 * 例2：四周法则突破系统 交易规则： 价格突破最近四周(即日线20根K线)高点，做多，跌破四周低点