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华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 第 PAGE 12 页共 34 页 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华安中证全指证券公司指数分级 场内简称 证券股基 基金主代码 160419 交易代码 160419 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 140,780,057.78 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2015 年 6 月 18 日 下属分级基金的基金简称 华安中证全指证券公司指数分级 A 华安中证全指证券公司指数分级 B 华安中证全指证券公司指数分级 下属分级基金的场内简称 证券股 A 证券股 B 证券股基 下属分级基金的交易代码 150301 150302 160419 报告期末下属分级基金的份额总额 39,321,685.00 份 39,321,685.00 份 62,136,687.78 份 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数（本基金的标的指数为中证全指证券公司指数），即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减 仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 业绩比较基准 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证证券 A 份额具有低风险、 预期收益相对稳定的特征；华安中证证券 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021010电子邮箱 qiankun@ tianqing1.zh@ 客户服务电话 4008850099 010-67595096