国泰民福保本混合证券投资基金年度总结报告.pdf

国泰民福保本混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 国泰民福保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 国泰民福保本混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017 年3 月24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保 留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年3 月29 日起至12 月31 日止。 第2 页共40 页 国泰民福保本混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰民福保本混合 基金主代码 002489 交易代码 002489 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年3 月29 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 984,765,925.44 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并 投资目标 在此基础上力争基金资产的稳定增值。 本基金采用恒定比例组合保险（CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance ）策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品 种间的配置比例，以实现保本和增值的目标。 1、采用CPPI 策略进行资产配置 本基金以恒定比例组合保险策略为依据，动态调整风险资产和无风险资产 的配置比例，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部 投资策略 分所产生的收益。无风险资产一般是指固定收益类资产，风险资产一般是 指股票等权益类资产。 CPPI 是国际通行的一种投资