第七章不等概率抽样.pptVIP

copyright ? princebf,2006-2007 copyright ? princebf,2006-2007 第七章 不等概率抽样 § 7.1 概述 § 7.2 放回不等概率抽样 § 7.3 不放回不等概率抽样 * copyright ? princebf,2006-2007 § 7.1 概述 一、不等概率抽样的提出与含义 二、不等概率抽样的使用和优点 三、不等概率抽样的分类 copyright ? princebf,2006-2007 一、不等概率抽样的提出与含义 ? 前述概率抽样方式，具有“ 等概率 ” 的特点。 ◎简单随机抽样下总体中每一个单元的入样概率均相等 ◎分层随机抽样下，层内每一个单元的入样概率均相等 ◎ 特别地 ，按比例分配的分层随机抽样对于总体中每一个单元 的入样概率均相等 ? 等概率抽样的基本出发点是将总体（或层）中的每一个单元看 作是平等的，不“偏向”也不“疏远”某些特定的单元 ? 如果总体单元差异不大，这种方式既简单也合理 copyright ? princebf,2006-2007 ? 但是如果总体单元相差较大，等概率抽样效果不一定好 ◎例如估计昆明市商业零售总额，大型商场、中型超市和小型 商店的差别非常明显，平等对待显然不合理 ? 对这一情况，处理方式有多种： ◎分层抽样：按规模分层，大型抽样比高、小型抽样比低 ◎目录抽样：少数大单元普查而大多数小单元进行抽样 ◎不等概率抽样 copyright ? princebf,2006-2007 ? 不等概率抽样 （ sampling with unequal probability ）是指在抽 取样本之前给总体中的每一个单元赋予 一定 的 入样概率 ，从而 保证大的（重要的）单元抽到的概率大，而小的（不重要的） 的单元抽到的概率小。这里每个单元被赋予的入样概率通常与 某个辅助变量有关（比如单元规模等） ? 不等概率抽样是抽样理论发展的产物。 ◎代表性抽样：主观、有意识的抽样 ◎等概率的随机抽样：每个单元平等 ◎分层抽样：不同层不等概率，但层内等概率 ◎不等概率抽样：单元具有不等地位 copyright ? princebf,2006-2007 二、不等概率抽样的使用和优点 ? 不等概率抽样通常用于以下三种情况： ◎需要估计总体总量但总体单元规模相差很大的情况 ◎抽样审计 ◎在不能直接对基本的较小单元抽样的情形下，与其它抽样结 合，完成对大的单元的抽样 ? 在上述情形下，不等概率抽样的主要 优点 是可以大大提高估计 的精度，较少抽样误差。 ? 一个 必要的约束条件 是对总体的每一个单元，都要已知一个辅 助变量用于确定其入样概率或两个单元同时入样的概率 copyright ? princebf,2006-2007 三、不等概率抽样的分类 ? 不等概率抽样有很多，布鲁尔与哈尼夫在 1983 年专著《不等概 率抽样》中曾列举了 50 多种方法。不过真正常用的在 10 种左右 ? 这些方法按其实施方法或特性可以分成许多不同的类型 ◎ 按抽样过程中被抽到的单元是否被放回总体而分为放回抽样和 不放回抽样。常用的是放回抽样。 ◎按单元的入样概率是否严格地与单元大小成比例，还有最终杨 本量 n 是固定还是随机的。 ◎不放回的抽样，按样本单元抽取方式还可以分为逐个抽取法、 重抽法、系统抽取法等等。 copyright ? princebf,2006-2007 § 7.2 放回不等概率抽样 一、多项抽样与 PPS 抽样 二、 PPS 抽样的实施 三、 PPS 抽样的估计 copyright ? princebf,2006-2007 一、多项抽样与 PPS 抽样 ? 设总体包含 N 个单元，对其进行放回抽样。设在每次抽样中， 抽到第 i 个单元的概率为 Zi （ i=1,2,…,N ）， 1 1 N i i Z ? ? ? 独立进行 n 次这种抽样，共抽到 n 个单元（有可能重复），则称 这种不等概率抽样为多项抽样（ multinominal sampling ） ? 特别地，当总体中每个单元具有一个说明其“大小”或“规模” 的度量 Mi 时，则可将每个单元的入样概率取为： 0 1 0 ,( ) N i i i i M Z M M M ? ? ? ? 此时每个单元在每次抽样中的入样概率与单元大小成比例，称 这种特殊的多项抽样为与大小成比例的概率抽样（ sampling with probability proportional to size ），简称 PPS 抽样。 copyright ? princebf,2006-2007 二、 PPS 抽样的实施 1 、代码法（累积总和法，汉森－赫维茨法， 1943 ） ? 设总体有 N 个单元，其规