基于模拟全持仓的基金配置偏好分析.pdfVIP

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2020-08-07 发布于北京
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基于模拟全持仓的基金配置偏好分析.pdf

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内容目录 1. 基于模拟全持仓的基金配置研究模型4 2. 主动权益类基金20Q2 的配置分析5 2.1. 市场概况 5 2.2. 2020Q2 行业配置偏好分析 7 3. 总结12 风险提示13 图表目录图1 ：主动权益类基金的统计口径4 图2 ：重仓股补全法的流程图 5 图3 ：公募基金数量统计图-投资范畴分类 5 图4 ：公募基金资产净值统计图-投资范畴分类 5 图5 ：公募基金规模与数量变化统计图 6 图6 ：不同类型公募基金规模变化统计图（单位：亿元） 6 图7 ：主动偏股型基金数量变化（单位：只） 6 图8 ：灵活配置型基金数量变化（单位：只） 6 图9 ：主动偏股型基金规模变化（单位：亿元） 6 图10 ：灵活配置型基金规模变化（单位：亿元） 6 图11 ：主动偏股型基金平均仓位变化 7 图12 ：灵活配置型基金平均仓位变化 7 图13 ：20Q1 和20Q2 主动权益类基金行业配置比例分布（等权重加权法） 7 图14 ：20Q1 和20Q2 主动权益类基金行业配置比例分布（持仓市值加权法） 8 图15 ：配置权重最高和最低的5 个行业（等权重加权法） 8 图16 ：配置权重最高和最低的5 个行业（持仓市值加权法） 8 图17 ：加仓和减仓幅度最多的5 个行业（等权重加权法） 8 图18 ：加仓和减仓幅度最多的5 个行业（持仓市值加权法） 8 图19 ：20Q1 和20Q2 主动权益类基金板块配置比例分布（等权重加权法） 9 图20 ：20Q1 和20Q2 主动权益类基金板块配置比例分布（持仓市值加权法） 9 图21 ：上游原材料板块配置偏好走势图10 图22 ：基础设施建设及运营板块配置偏好走势图10 图23 ：中游制造板块配置偏好走势图11 图24 ：消费板块配置偏好走势图11 图25 ：金融地产板块配置偏好走势图11 图26 ：TMT 板块配置偏好走势图12 图27 ：其他板块配置偏好走势图12 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 基金研究 | 基金专题报告表1 ：公募基金持仓和上市公司股东信息披露日期统计