突破交易法则.docxVIP

突破交易法则 --- 走向标准化的期货交易 ＞突破模型的理论基础以及可行性论述。 :、突破模型的几大要素。 :、有效的突破形式。 1、 平台整理突破。 2、 形态突破。 3、 高低点突破。 四、突破模型的具体交易规则 一、突破模型的理论基础以及可行性论述。 期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利 而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归 走上了死胡同。做期货可以是很复杂的事情，但也可 以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化 天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自 己成功的方法不断的复制。复制需要有一套明确的标 准，才得以实现。经过长期的期货交易，我不断的总 结、学习，强烈的意识到这一点。这也是今天制定这 样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完 善，良好的执行。 突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破 虽有，但毕竟是少数；而且突破的明确程度高，易于 执行以及控制。同时突破则意味着，市场孕育着较大 的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。另外， 明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从 而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即 可，对交易者来说，将更简单。同时，突破的品种分 散，对于账户的总体稳定有帮助。根据对以往市场数 据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以 获利，并且可以稳定获利的一种方法。现就突破模型 具体的规则，已及使用方法加以阐述。 二、突破模型的几大要素。 期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、 入场标准、止损、仓位、跟踪控制，出局。而突破模 型可以比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则， 现逐一论述： 1、 趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽 不可能绝对顺应大趋势，但在短期波段上 是明确的，这符合波段式的交易方法要 求。 2、 入场标准，突破的入场标准是以突破了阶 段性的高点或者低点来作为开仓条件，意 味着市场趋势正在形成。而包括平台整 理，形态突破，以及高低点突破的入场标 准都精确到了具体的价格，所以执行起来 是明确的。 3、 止损，当突破形成，并且已经开仓后的止 损是以突破告以失败为标准出局。止损价 位与入场价位同样是明确的，以反向突破 了高点或低点来止损。 4、 仓位，其是以账户总资金的比例作为风险 度，再以入场价格和止损位的差额反向衡 定每笔单子的头寸，从而可以实现账户总 体的稳定。 5、 跟踪控制，是指入场后的后续管理，包括 盈利后的处理规则，或是加仓。比较典型 的规则是，⑴当市场以跳空形式突破，并 且幅度在19似上，入场后的止损条件变 更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利 幅度达到2耕上，单子的处理规则变更 为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一 致，并且处理规则也是相同。当品种入场 处于一轮行情的第一个突破开仓，则当第 二个突破出现时加仓，按照同样的突破规 则入场和出局；当在第二个突破才第一次 开仓时，则不考虑加仓。 6、 出局，趋势行情中，出局主要以市场的回 落或反弹超过了之前的高低点为标准，非 常明确。而大在的区间整理中，头寸入场 后的出局条件以反向突破为准。另外，当 市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度 超过10%其至更多，出局条件更改为遇 到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线 组合，逢利润最大化出局。 三、有效的突破形式 1、 平台整理突破 A、 窄幅整理突破。 B、 箱体整理突破。 2、 形态突破 A、 三角形收敛突破 B、 W底、M头突破 C、 头肩顶/底突破 3、 高低点的突破。 突破要求：1、盘整时间 大于等于5天，时间越长 有效性越高；2、窄幅， 收盘价在2%以内波动； 3、顺势突破，以突破盘 整区实体最高点为准。 突破要求：1、盘整时间 大于等于5天，时间越长 有效性越高；2、窄幅， 收盘价在2%以内波动； 3、逆势突破，以突破盘 整区最高点为准。 」、窄幅，收盘价格在2耕内波动 :、时间，维持的时间大于等于5天，盘整时间越 长，有效性越局。 交易规则 一、 入场标准。顺势突破优于逆向突破，入场要 求更激进以突破盘整区的实体高低点为标 准，逆向突破则以突破高低点为标准。 二、 止损以及仓位。窄幅整理突破的有效性是最 高的一种形式，止损以总资金的 2%止损 条件以反向突破高低点为标准。为区分顺势 以及逆势突破，顺势止损 2%逆势突破以 1% 仓位按照总资金止损额的2娥1%套算入场价与 止损位之间的差额得出开多少头寸。 三、 跟踪控制。 ⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在 1%u上， 入场后的止损条件变更为当缺口回补；⑵当入场 后，品种盈利幅度达到 2%U上，单子的处理规则 变更为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并 且处理规则也是相同。 四、 出局条件。 出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹 超过了之前的高低点为