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计量经济学 第六章 自相关  引子:检验和F检验一定就可靠吗? 研究居民储蓄存款y与居民收入X的关系: Y=B+B,X+u 用普通最小二乘法估计其参数,结果为 Y=27.9123+0.3524X (1.8690)(0.0055) t=(149343)(642069) R2=0.9966F=4122531 2  检验结果表明:回归系数的标准误差非常小,t统 计量较大,说明居民收入X对居民储蓄存款Y的 影响非常显著。同时可决系数也非常高,F统计量 为4122531,也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的,t统计量和F统计量 都被虚假地夸大,因此所得结果是不可信的。为 什么呢? 3  3第六章旬相关 本章讨论四个问题: 什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的补救  。第一节什么是自相关 本节基本内容 ●自相关的概念 ●自相关产生的原因 ●自相关的表现形式  自相关的概念 自相关( auto correlation),又称序列相关( serial correlation)是指总体回归模型的随机 误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的 误差项彼此相关。可以表示为: Cow(2,l2)=E(1,1)=0(i≠j)  3一阶自相丢亲教 自相关系数P的定义与普通相关系的公式形式相同 ∑u t=2 (6.1) P的取值范围为-1≤≤1 式(6.1)中是滞后一期的随机误差项 因此,将式(61)计算的自相关系数P称为一阶 自相关系数 子7  如三、自相关产生的原因 经济系统的惯性 经济活动的滞后效应 相关产生的原因 数据处理造成的相关 蛛网现象 模型设定偏误 8  8原因1一经济系统的惯性 自相关现象大多出现在时间序列数据中,而经 济系统的经济行为都具有时间上的惯性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经济系 统的周期而波动。例如,在经济高涨时期,较 高的经济增长率会持续一段时间,而在经济衰 退期,较高的失业率也会持续一段时间,这种 现象就会表现为经济指标的自相关现象。  8原因2一经济活动的滞后效应 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅限于 当期而是延续若干期。由此带来变量的自相关。 例如,居民当期可支配收入的增加,不会使居民的 消费水平在当期就达到应有水平,而是要经过若干 期才能达到。因为人的消费观念的改变客观上存在 自适应期。 10