平安深证300证券投资基金2017年半年度总结报告.pdf

平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 28 日 平安大华深证 300 指数增强 2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至6 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第 2 页 共 37 页 平安大华深证 300 指数增强 2017 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华深证 300 指数增强 场内简称 - 基金主代码 700002 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,809,672.73 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数 复制的方法拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制 跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合 管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪 误差不超过 7.75%。 投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样 本复制的方式拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控