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空间计量经济学模型 空间相关性是指 Yi f yj ,i j即y与yj相关 模型可表示为yi f yj xj i i ,i j 1 其中，f g为线性函数，(1)式的具体形式为 … C 2 c yi aij yj Xi i , i : N 0, 2 如果只考虑应变量空间相关性，贝U (2)式变为⑶式 n yi Wjyj i , i : N 0, 2 , i 1,2...n 3 i 1 n 式中 Wij yj为空间滞后算子， Wij为维空间权重矩阵 Wn n中的元素， 为待估的空间自相 i1 关系数。 0 ,存在空间效应 2 式的矩阵形式为y Wy, : N 0ui, In 4 式称为一阶空间自回归模型，记为 FAR模型 当在模型中引入一系列解释变量 X时，形式如下 y Wy X , : N 0, 2In 5 式称为空间自回归模型，记为 SAR模型 当个体间的空间效应体现在模型扰动项时有 2 y X u, u Wu , : N 0u1,气 6 式成为空间误差模型，记为 SEM模型 当应变量与扰动项均存在空间相关时有 2 y Wy X u , u 四u , : N 0u1,气 7 式称为一般空间模型，记为 SAC模型 当 X 0且 W2 0 时，SAC rFAR;当 W2 0 时，SAC r SAR 当 Wi 0 时，SAC SEM 当空间相关性还体现在解释变量上时，则有 _ 2 _ y Wy X WXr , : N 0, \n 8 式成为空间杜宾模型，记为 SDM模型 空间计量模型 时间序列模型 y Wy y Ly y Wy X y Ly x y X u,u Wu y x 1L y Wy X u,u W2U y Ly x 1 L y Wy X WX y Ly x 1Lx 注：y, x序列均为平稳 面板数据空间混合回归模型 空间滞后应变量 Wy WntV \t Wn y 空间滞后解释变量 WX WNTX IT WN X 空间滞后扰动项W WNT IT WN Wnt diag(WN,WN ‘..?Wn)NT*NT 1 T WN 含因变量空间滞后的模型为 YNT 1 YNT 1 It WN 丫 XNK K K 1 NT 1 为空间自回归参数 空间面板固定效应模型 Yt Xt t, t W t t, E( t) 0, E( t tT) 2I n (10) 为加入空间残差自相关的固定效应模型 TOC \o 1-5 \h \z 一 一 T 2 Yt WYt Xt t,E(t) 0,E(tt) In (11) 为加入空间滞后因变量的固定效应模型 ^ 空间面板随机效应模型为 1、 X v , V ( T IN) (| T B ) (12) 其中T 1,K ,1 T , B In W, (12)式为空间误差随机效应模型 (It Wn)Y X v (13) (13)式为空间滞后应变量随机效应模型 . 时间序列模型1. AR(1)ytyt 1 t, |2.ytPti 1Xt3.ytXt4. 时间序列模型 1. AR(1) yt yt 1 t, | 2. yt P t i 1 Xt 3. yt Xt 4. yt Xt 5. yt P t i 1 ixt i y Wy ,| | i，y, 为向量 V\ f Yi ,i j Yi, Y2,...Yi...Yj...Yn 相关 yu 1 Wy Xu k k 1 u1为空间自回归模型* y X u, u Wu ,ui自相关 y 叫y X u, u W?u 为空间误差模 型* y Wy X WX 空间截面模型 1 t t 空间计量经济学：既要考虑应变量的空间相关性 Wy,也要考虑各个解释变量的空间相关 性rWX，还要考虑各个扰动项的空间相关性 u Wu 地理空间权重 经济空间权重 基于距离的(阀值法、K最近点法) 注：划*者应用最为广泛 W为空间权重矩阵，以 0-1空间权重矩阵为例 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 A5 5 1 0 0 1 0，y1与y2,y3,y4相关。（标准化）（W f t不太合理） 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 空间计量经济学 Y X u为矩阵向量形式的单方程框架的模型 此模型假定样本yi,y2,...yn是独立的 当y与yj相关时，则模型变为 yn 1 Wnnynl X u 当Xi,...Xk的每个解释变量设X| ,取样本后Xii , X21 ...,Xni也相关，则模型变为 y Wy WX u 当不考虑y或X空间相关，只考虑随机项同期相关性时， 模型变为y X u,u Wu 这里W为空间权重矩阵 例如 yi, y2, y3, y4,ys TOC \o 1-5 \h \z yi 0 1 1 1 0 y2 1 0 0 1 1 空间权重矩阵设为 A 5 y3 1