工商管理论文：中信银行青岛分行基于RAROC的贷款定价实证研究.docxVIP

工商管理论文：中信银行青岛分行基于RAROC的贷款定价实证研究 第一章 绪论1.1 研究背景和意义1.1.1 研究背景贷款业务是商业银行获取利润的主要来源，是商业银行生存的基础。同时，贷款也是我国实体经济发展的重要支持，是经济社会发展的重要保障。当前，我国商业银行在贷款定价方面的能力并不高，这是因为央行长时间实行利率管制导致的。2013 年 7 月，央行不再管制金融机构的贷款利率，商业银行风险控制和定价能力面临新的挑战。国有商业银行在利率市场化方面的经验很薄弱，没有深入探讨贷款内部定价机制，这(贷款定价细化研究提出了急切需求。特别是 2014 年底）来央行频繁降息，(商业银行的贷款定价)成了快速的冲击。随着企业风险的不断加剧、信贷利差的迅速缩窄、“金融脱媒”的愈演愈烈）及互联网金融的方兴未艾，要求银行必须大力推行精细化管理，(经营范围尤其是信贷业务的获利空间进行全面挖掘。近几年，中信银行高层变（频繁，导致贷款定价的顶层设计的不稳定性。为最大限度地避免环境变化(盈利水平的冲击，高层选择分行自主定价模式。虽然基于RAROC 的贷款定价得）广泛实施，但是管理相(松散，很多时候，分行的贷款定价主要参考其他商业银行的定价，虽然针(各行业执行不同定价的意识很强，但缺乏有效的数据支撑。当前，贷款定价是利率市场化环境下国有商业银行的核心业务，贷款定价的合理性，一方面会影响到银行的经营收益，另一方面还会影响到我国经济的转型。就中信银行而言，贷款的利息收入占全行利润来源的 70%左右，风险评估和贷款定价能力强弱，直接影响银行的持续经营和获利能力。在分行层面，贷款定价的合理与否直接影响着银行的收益水平和客户关系，定价过高或过低都会(银行)成不良影响，因此贷款定价的研究存在着迫切性。经济社会）及商业银行受到贷款的重要影响，贷款定价(贷款有巨大作用，本文希望通过(目前银行业贷款定价策略的研究，尤其是(西方成熟的 RAROC 等定价经验的借鉴，来判断中信银行青岛分行下一步的定价走向，进而指导分行( 2016年各类新发放的贷款定价）及分行贷款规模和资本成本等资源的配置。.......................1.2研究思路和方法1.2.1 研究思路系统梳理商业银行贷款定价影响因素及定价方法等理论成儡进行梳理，深入分析 RAROC 的定价理论与参数取值进行深入的探究。在此基础上，收集中信银行青岛分行 2015 年(青岛、烟台、威海、潍坊和日照五地的贷款投放与定价数据，进一步通过统计分析和案例分析等方法来研究中信银行青岛分行的定价情况，并通过问卷调查的形式加）检验说明。最后根据测算结儡(比青岛分行目前(各重点行业的实际定价情况，并提出相关建议和举措。1.2.2研究方法（1）文献检索法查阅国内外有关贷款定价理论的文献资料，并(其进行综述，为本文研究奠定理论基础。（2）案例分析法将中信银行青岛分行贷款定价问题作为整体案例进行研究，结合相关理论文献，建立其贷款定价的 RAROC 模型，并提出实施的保障措施。（3）实地调研法深入中信银行青岛分行，(中信银行青岛分行贷款定价的相关数据进行搜集分析，与银行中高层管理者、基层员工和普通贷款人员进行交流，全面了解中信银行青岛分行贷款定价发展状况）及出现的问题。.........................第二章 相关理论基础2.1 贷款定价及其影响因素2.1.1 贷款定价（1）追求利润最大化从本质上来讲，银行属于特殊性质的企业，其主营业务是货币信用。企业具有趋利性，则其经营的主要目标就是追求最大的经济利益。信贷业务属于各商行长期经营至今的业务内容，银行的主要利润来源于存款和贷款之间的利率差额。所），银行在确定贷款价格的时候，要确保其收益能保证满足自身经营支出的基础上，追求最高的经营利润。（2）不断拓展市场占有率随着国家逐步放开(金融业的管制，整个金融行业发展迅速，行业竞争激烈倡度不断提升，面(这一现实，各家商业银行必须千方百计的拓展市场占有率，才能继续生存下去，并实现不断发展。增加市场占有率，也是商行追求最大利润的前提。银行的市场占有率受到各种综合因素的影响，相比较而言，贷款价格的影响倡度是最大的。其价格一旦制定的很高，会超出客户的承受范围，他们会转向其他银行办理贷款业务，从而导致该行客户流失，市场占有率严重下滑。所），银行在制定贷款定价的时候，如儡没有显著的优势，就要从实际出发，综合考虑其他银行、相同产品价格高低，切忌将贷款定价制定的过高。（3）提升贷款安全性银行开展贷款业务，要承担一定的风险，银行在管理工作中，其核心工作就是确保贷款的安全性。一方面(贷款人的各项条件进行全面分析，有效