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风险管理与金融机构 一、名词解释 20 二、填空 12 三、选择 20 四、简答 20 五、计算题 28 第一章 1、风险偏好 是指为了实现目标， 企业或个体投资者在承担风险的种类、 大小等方 面的基本态度。 风险就是一种不确定性， 投资实体面对这种不确定性 所表现出的态度、倾向便是其风险偏好的具体体现。 2、风险的种类 3、系统性风险、非系统性风险 R=a+BR-e R代表投资资产的回报；2代表市场投资组合的回报； a和B都是常数；e是指回归误差；e项为随机变量。BFM为系统风险， 此项为市场投资组合回报的某种倍数； e 为非系统风险，此项与市场 投资组合的回报无关。 4、 资本资产定价模型