2021年银行从业资格考试风险管理.docVIP

银行从业资格考试模拟试题及答案解析 　　一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择对应选项，不选、错选均不得分。 　　1.下列相关担保说法，不正确是( )。 　　A.连带责任确保债权人能够要求确保人在其确保范围内负担确保责任 　　B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 　　C.质押方法下，债务人不推行债务时，债权人有权依据法律要求以该动产折价或以拍卖、变卖该动产价款优先受偿 　　D.债务人能够向债权人给付定金作为债权担保 　　2.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法商业银行( )。 　　A.必需自行估量每笔债项违约损失率 　　B.参考其它相同规模商业银行违约损失率 　　C.由监管当局依据资产类别给定违约损失率 　　D.由信用评级机构依据商业银行要求给出违约损失率 　　3.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应概率和收益率以下表所表示： 　　概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40% 　　则一年后投资股票市场预期收益率为( )。 　　A.18.25% 　　B.27.25% 　　C.11.25% 　　D.11.75% 　　4.金融资产市场价值是指( )。 　　A.金融资产依据历史成本所反应账面价值 　　B.在评定基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫情况下经过公平交易资产所取得资产预期价值 　　C.交易双方在公平交易中可接收资产或债券价值 　　D.对交易账户头寸根据目前市场行情重估取得市场价值 　　5.久期是用来衡量金融工具价格对什么原因敏感性指标?( ) 　　A.利率 　　B.汇率 　　C.股票指数 　　D.商品价格指数 　　6.市场风险多种类中最关键和最常见利率风险形式是( )。 　　A.收益率曲线风险 　　B.期权性风险 　　C.重新定价风险 　　D.基准风险 　　7.从长久来看，商业银行资本分配于抵补操作风险百分比大约为( )。 　　A.40% 　　B.30% 　　C.20% 　　D.10% 　　8.商业银行在市场交易过程中交易或定价错误属于( )。 　　A.市场风险 　　B.操作风险 　　C.流动性风险 　　D.声誉风险 　　9.健全完善中国商业银行内部控制体系应该包含那些内容?( ) 　　A.强化内控意识，树立内控优先理念 　　B.完善激励约束机制 　　C.提升内控制度实施力 　　D.以上全部是 　　10.某银行 初关注类贷款余额为4000亿元，其中在 末转为次级类、可疑类、损失类贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收降低了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。 　　A.12.5% 　　B.15.0% 　　C.17.1% 　　D.11.3% 11.下列相关红色预警法说法，不正确是( )。 　　A.是一个定性分析方法 　　B.要对影响警素变动有利原因和不利原因进行全方面分析 　　C.要进行不一样时期对比分析 　　D.要结合风险分析教授直觉和经验进行预警 　　12.某银行 银行资本为1000亿元，计划 注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中权重为5%，则以资本表示电子行业限额为( )亿元。 　　A.5 　　B.45 　　C.50 　　D.55 　　13.下列指标计算公式中，不正确是()。 　　A.不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100% 　　B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100% 　　C.单一用户贷款集中度：最大一家用户贷款总额/贷款类资产总额×100% 　　D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额 　　14.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率和( )中较高者。 　　A.0.1% 　　B.0.01% 　　C.0.3% 　　D.0.03% 　　15.下列相关情景分析说法，不正确是( )。 　　A.分析商业银行正常情况下现金流量改变，有利于商业银行存款管理并充足利用其它债务市场，以避免在某一时刻面临过高资金需求 　　B.绝大多数严重流动性危机全部源于商业银行本身管理或技术上存在致命微弱步骤 　　C.商业银行相关现金流量分布历史经验和对市场通例了解能够帮助商业银行消除不确定性 　　D.和商业银行本身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金能力下降得更厉害 　　16.假如一家中国商业贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行不良贷款率等于( )。 　　A.3% 　　B.10% 　　C.20% 　　D.50% 　　17.以下业务中包含了期权性风险是( )。 　　A.活期存款业务 　　B.