0-MATLAB金融工具箱简介.ppt

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2020-11-27 发布于天津
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第 1 章 MATLAB 数值计算及金融运用 1.1 MATLAB 背景 MATLAB 是 matrix 和 laboratory 前三个字母的组合。 1984 年首次商业化，最初目的是进行线性代数计算。 MATLAB 是公认的优秀计算软件，在大学和业界使用广泛。 1.1.2 MATLAB 语言优点 1 ．强大计算功能 2 ．简单易学 3 ．高效矩阵和数组运算 4 ．适用于二次开发 5 ．移植性好 6. 强大的绘图功能 MATLAB 金融工具箱介绍 Financial Toolbox ? 日期数据处理 ? 资产均值－方差分析 ? 时间序列分析 ? 固定收益计算 ? 有价证券的收益和价格 ? 统计分析 ? 定价和灵敏度分析 ? 年金 ? 抵押支持债券 Financial Derivatives Toolbox ? 固定收益、金融衍生品定价 ? 风险评估 ? 敏感度分析 ? 对冲比率 Financial Time Series Toolbox ? 创建金融时间序列 ? 金融时间序列可视化 ? 技术分析 Fixed-Income Toolbox ? 国债 ? 票据 ? 抵押证券 ? 公众债券 ? 保证金计算等 GARCH Toolbox ? GARCH 模型参数估计 ? GARCH 模型预测金融业相关内容 ? 常微分与偏微分方程 ? 信号过程 ? 曲线拟合 ? 线性代数 ? 矩阵操作 ? 概率分布 ? 描述性统计 ? 非线性回归模型 ? 无约束条件下的非线性最小二乘法 ? 二次规划和线性规划 ? 有约束的线性最小二乘法 ? 金融数据处理与格式转换 ? 货币格式 ? 金融数据的图表技术 ? 现金流的计算与分析 ? 利率期限结构计算 ? 证券类衍生产品定价与分析 ? 资产组合分析 ? 利率模型 ? 利率期限结构敏感性分析 ? 条件均值与方差 ? 对冲分析 ? GARCH 模型