第十章多元时间序列分析1.pptVIP

ADF 检验 DF 检验只适用于 1 阶自回归过程的平稳性检 验，但是实际上绝大多数时间序列不会是一 个简单的 AR(1) 过程。为了使 DF 检验能适用 于 AR(p) 过程的平稳性检验，对 DF 检验进行了 一定的修正，得到增广 DF 检验（ Augmented Dickey -Fuller ），简记为 ADF 检验。 上海财经大学 统计与管理学院 21 ADF 检验的原理 ? 对任意一个 AR(p) 过程 x t ? ? 1 x t ? 1 ? L ? ? p x t ? p ? ? t ? AR(p) 过程单位根检验的假设： H 0 ： ? ? 0 ? H 1 ： ? ? 0 ? 构造 ADF 检验统计量： ADF ? ? ? S( ? ? ) 其中 S( ? ? 为参数 ) ? 的样本标准差。 上海财 上海财经大学 统计与管理学院 22 ADF 检验的三种适用类型 ? 第一种类型 ? x i.i.d. t ? ? ? x t ? 1 ? ? 1 ?? x t ? 1 ? L ? ? p-1 ?? x t ? p+1 ? ? t ? 2 t ~ N(0, ? ? ) ? 第二种类型 ? x ? i.i.d. t ? ? 0 ? ? ? x t ? 1 ? 1 ?? x t ? 1 ? L ? ? p-1 ?? x t ? p+1 ? ? t ? t ~ N(0, ? 2 ? ) ? 第三种类型 ? x ? ? x i.i.d. 2 t ? ? 0 ? a ? t ? t ? 1 ? ? 1 ? x t ? 1 ? L ? ? p-1 ? x t ? p+1 ? ? t ? t ~ N(0, ? ? ) 上海财经大学 统计与管理学院 23 例 10.2 续 对某国 1960 年到 1993 年 GNP 平减指数的季度 时间序列进行 ADF 检验，检验结果入下： 上海财经大学 统计与管理学院 24 PP 检验 ? 针对序列可能存在高阶相关的情况和可 能的异方差情形， Phillips 和 Perron 于 1988 提出了 年对 Phillips-Perron ADF 检验进行了非参数修正， 检验统计量。 ? PP 平稳性检验，又服从相应的 检验统计量既可适用于异方差场合的 计量的极限分布。 ADF 检验统 上海财经大学 统计与管理学院 25 例 10.2 续 ? 对某国 1960 年到 1993 年 GNP 平减指数的季度时间 序列进行 PP 检验，结果如下： 返回 上海财经大学 统计与管理学院 26 § 10.4 协整 ? 单整与协整 ? 协整检验 上海财经大学 统计与管理学院 27 单整（ integration ）的概念 在单位根检验的过程中， 如果检验结果显著拒绝原假设， 即说明 序列 { X t } 显著平稳， 不存在单位根， 这时称序列 { X t } 为零阶单整序列， 简记为 X t ~ I( 0 ) 。假如原假设不能被显著拒绝，说明序列 { X t } 为非平 稳序列， 则存在单位根。 这时可以考虑对该序列进行适当阶数的差分， 以消除单位根实现平稳。 如果原序列 1 阶差分后平稳， 说明原序列存在一个单位根， 这时称原 序列为 1 阶单整序列，简记为 X t ~ I (1) ；如果原序列至少需要进行 d 阶差分才能实现平稳， 说明原序列存在 d 个单位根， 这时称原序列为 d 阶单整序列，简记 X t ~ I( d ) 。 28 上海财经大学 统计与管理学院 多元时间序列分析 ? 多元平稳时间序列建模 ? 虚假回归 ? 单位根检验 ? 协整 ? 误差修正模型 上海财经大学 统计与管理学院 1 § 10.1 多元平稳时间序列建模 1976 年， Box 和 Jenkins 采用带输入变量的 ARIMA 模型为平稳 多元序列建模。 该建模的构造思想是：假设输出变量序列（因变量序 列） { Y t } 和输入变量序列（自变量序列） { X 1 t } ， { X 2 t } ， … ， { X kt } 均 平稳，首先构建输出序列和输入序列的回归模型： ? i ( B ) l Y t ? ? ? ? B X it ? ? t k ? 1 ? i ( B ) k i 其中 ? i ( B ) 为第 i 个输入变量的自回归系数多项式； ? i ( B ) 为第 i 个输入 变量移动平均系数多项式； l i 为第 i 个输入变量的滞后阶数； { ? t } 为回 归残差序列。 上海财经大学 统计与管理学院 2 例 10.1 ? 在天然气炉中，输入的是天然气，输出 的是 入速率有关。现在以中心化后的天然气 CO 2 ， CO 2 的输出浓度与天然气的输 输入速率为输入序列，建立 百分浓度模型。