基于样条方法固定设计下非参数回归模型的区间预测.pdf

摘要 摘 要 非参数回归模型的估计方法理论成果丰富，为模型的应用奠定了良好的基 础。预测是该类模型应用的一个重要方面，然而，非参数回归模型的预测研究还 相对滞后。 为此，本文针对固定设计下非参数回归模型的样条估计性质和区间预测问题 进行了研究，具体内容如下： 一、考虑了带有 -混合误差的固定设计非参数回归模型，采用样条方法对 模型中的回归函数和方差函数进行估计，讨论了估计量的相合性和收敛速度，数 值模拟得到了估计的平均平方误差的平方根(RASE) 随样本量的增加而减小，验 证了所得结论。同时，实证分析也证明了样条估计方法的可行性。 二、将参数模型的区间预测推广到非参数模型中，基于样条估计方法讨论了 非外推法、线性外推法和非线性外推法在同方差非参数回归模型区间预测中的应 用。通过分析三种方法在不同情形下得到的平均区间覆盖率(MICP)和平均区间 宽度(AIW) ，比较三种预测方法的优劣。模拟结果表明：在样本容量适中的情况 下，线性外推法的 MICP 更接近给定置信水平，AIW 更小；非线性外推法次 之。此外，实证分析结果表明，外推法的 MICP 更接近给定置信水平。因而，线 性外推法是一种较为合适的区间预测方法。 三、考虑了三种预测方法在异方差情形下非参数回归模型区间预测中的应 用。数值模拟和实证分析结果表明：在样本量适中的情况下，线性外推法所得的 MICP 值更接近给定置信水平；就 AIW 值而言，整体上线性外推法优于非外推 法。对不同的样本来说，线性外推法表现更稳定，优于非外推法和非线性外推 法。 关 键 词：非参数回归模型，样条估计，相合性，收敛速度，区间预测 论文类型：应用基础研究 选题来源：河南省科技攻关项目(项目编号：182102210286) I 目录 目 录 第 1 章 绪论 1 1.1 研究背景 1 1.2 理论意义与应用价值 1 1.3 国内外研究现状及分析 2 1.3.1 非参数回归模型 2 1.3.2 非参数回归模型的估计方法研究 2 1.3.3 非参数回归模型的实际应用研究 3 1.3.4 存在问题 4 1.4 文章结构安排 4 1.5 本章小结 5 第 2 章 固定设计非参数回归模型的样条估计 7 2.1 估计方法 7 2.2 假设条件与主要结果 8 2.3 定理的证明 9 2.4 数值模拟 15 2.4.1 算例 1 15 2.4.2 算例 2 18 2.5 实证分析 21 2.6 本章小结 23 第 3 章 固定设计同方差非参数回归模型的区间预测 25 3.1 预测方法 25 3.1.1 非外推预测法 25 3.1.2 线性外推预测法 25 3.1.3 非线性外推预测法 26 3.2 评价指标 27 3.3 数值模拟 28 3.3.1 算例 1 28 3.3.2 算例 2 29 3.4 实证分析 31 3.5 本章小结 38 V 目录 第