银行从业《中级风险管理》复习题集(第3988篇).docxVIP

2019 年国家银行从业 《中级风险管理》 职业资格考前练习 一、单选题 1. 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是 ( ) 。 A、保护银行的正常经营 B、为银行的注册提供资金 C、吸收损失 D、组织营业 点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章 第 1 节 资本的功能 【答案】： C 【解析】： 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发， 银行资本的核心功能是吸收损失： ①在银行清算条件下吸收损失， 其功能是为高级债权人和存款人提供保护； ②在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。 2.( ) 是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争 能力、生存能力的风险。 A、法律风险 B、监管风险 C、国别风险 D、违规风险 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章 第 1 节 商业银行风险的主要类别 【答案】： B 【解析】： A 项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定， 导致不 能履行合同、 发生争议／诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险； C 项，国别风险是指 由于某一国家或地区经济、 政治、社会变化及事件， 导致该国家或地区借款人或债务人没有 能力或者拒绝偿付商业银行债务， 或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失， 或使 商业银行遭受其他损失的风险； D 项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则， 而 招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 3. 电脑“千年虫”属于典型的 ( ) 风险。 A、不完善或有问题的内部程序 B、人员因素 C、系统缺陷 D、外部事件 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章 第 4 节 操作风险控制 【答案】： C 【解析】： 系统缺陷包括以下三个方面： ①计算机系统中断、 业务应急计划不力造成代理业务中的 数据丢失而引发损失， 如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失； ②系统设计和／或系统维护不完善， 造成数据／信息质量不符合委托方要求； ③违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。 在系统方面，最典型的风险是电脑 “千年虫 ”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。 4. 下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是 ( ) 。 A、债务人是一个法人或几个自然人 B、债务人是一个或几个自然人 C、笔数多，单笔金额小 D、按照组合方式进行管理 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 基于内部评级的方法 【答案】： A 【解析】： 零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小；③按照组合方式进行管理。 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策 略中，最适合理性投资者的是 () 。 A、卖出永久债券 B、买入即将到期的  20 年期债券 C、买入  10 年期保险理财产品，并卖出  20 年期债券 D、买入  20 年期政府债券，并卖出  6 个月国库券 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章 第 2 节 基本概念 【答案】： D 【解析】： 当收益率曲线向上倾斜时， 如果预期收益率曲线变得较为平坦， 理性投资者可以买入期 限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。 6. 下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是 ( ) 。 A、违约频率 B、违约概率 C、不良率 D、违约率 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 基于内部评级的方法 【答案】： B 【解析】： 违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素， 无论商业银行是 采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法， 都必须按照监管要求估计违约概率。 违约 (频 ) 率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 7. “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是 ( ) 。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、风险补偿 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章 第 2 节 商业银行风险管理的策略 【答案】： A 【解析】： 风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。 某商业银行今年共发放了 1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第 二年、第三年的边际死亡率分别为 5％、 3％、 1％，则该 1万笔贷款预期在三年间的累计死 亡率是 ( )。 A、 7． 25％ B、9％ C、 10． 14％ D、 8．77％ 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 信用风