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《风险管理》（一 ~三章） 一、单项选择 1．由于形成的原因更为复杂和宽泛，往常被视为一种综合风险的是（ C）。 A．市场风险 B ．信用风险 C ．流动性风险 D ．操作风险 2．巴塞尔委员会以（ D）方式把商业银行面临的风险分为八大类。 A. 损失结果 B. 风险事故 C. 风险发生的范围 D. 诱发风险的原因3．( D ) 是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险特别有效的方法。 A. 风险分别 B. 风险转移 C. 风险躲避 D. 风险对冲 我国要求资本充分率不得低于（ C） % % % 经风险调整的资本利润率（ RAROC）的计算公式是（ A） （税后净利润－预期损失）∕非预期损失 （税后净利润－非预期损失）∕预期损失 （非预期损失－预期损失）∕税后净利润 =（预期损失－非预期损失）∕税后净利润 6.( C ) 是商业银行的最高风险管理 / 决议机构，肩负商业银行风险管理的最终责任。 A. 监事会 B. 高级管理层 C. 董事会 D. 风险管理部门 商业银行风险辨别最基本、最常用的方法是 ( A ) 。 制作风险清单 B. 情景剖析法 C. 专家预测法 D. 录制清单法 下列属于商业银行风险管理战略的内容的是 ( B ) 。 战略目标和战略方式 战略目标和实现路径 （C）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 风险辨别 B. 风险控制 C. 风险计量 D. 风险监测与报告 ( C ) 是对经过辨别和计量的风险采取分别、对冲、转移、躲避和补偿等举措，进行有效管理和控制的过程。 风险监测 B. 风险计量 C. 风险控制 D. 风险辨别 客户信用评级中，违约概率的估计包括（ A）两个层面。 A．单调借钱人的违约概率和某一信用等级所有借钱人的违约概率 B．单调借钱的违约概率和该借钱人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借钱人的违约概率和这些借钱人所有债项的违约概率 D．单调借钱人的违约频次和某一信用等级所借钱人的违约频次 12．下列对于客户信用评级的说法，不正确的选项是（ D）。 A．评论主体是商业银行 B．评从目标是客户违约风险． C．评论结果是信用等级和违约概率 D．评论内容是客户违约后特定债项损失的大小 13．根据对商业银行内部评级法依靠程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。 对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（ A）。 A．违约概率 B ．违约损失率 C ．违约风险暴露 D ．期限 14．下列指标计算公式中，不正确的选项是（ C ）。 A．不良贷款 =（次级类贷款 +可疑类贷款 +损失类贷款）÷各项贷款× 100% B．预期损失率 =预期损失÷财产风险暴露× 100% C．单调客户贷款集合度 =最大一家客户贷款总额÷财产总额× 100% D．贷款损失准备充分率 =贷款实际计提准备÷贷款应提准备× 100% 二、多项选择 1．以下对风险的理解正确的有（ BCD ） ．风险就相当于损失 B．风险造成的结果可能是正现的，也可能是负面的利润的概率散布 C．风险能够采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性 D．风险是一个明确的事前观点，反应的是损失发生前的实物发展状态 E．风险是过后观点 2．全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ ABCDE） ．全球的风险管理体系B．全面的风险管理范围C．全程的风险管理过程D．全新的风险管理办法 E．全员的风险管理文化 3．风险管理与商业银行经营的关系 (ABCDE )。 A．肩负和管理风险是商业银行的基本职能 B．风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式 C．风险管理水平直接体现了商业银行的中心竞争力 D．风险管理能够为商业银行风险订价提供依据 E．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 4．下列对于风险管理策略的说法，正确的选项是 ( ABD) 。 A．商业银行的信贷业务应是全面的，不应集合于同一业务、同一性质甚至同一国家的借钱人 B．风险对冲分为自我对冲和市场对冲 C．风险分别既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D．不做业务，不肩负风险 E．风险补偿主假如指过后 ( 损失发生以后 ) 对风险肩负的价钱补偿 5．对于商业银行企业董事会的说法正确的选项是 (A B) 。 A．董事会肩负商业银行风险管理的最终责任 B．负责审批风险管理的战略、政策和程序 C．对商业银行的决议过程、经营活动进行监察和测评D．拟订风险管理的程序和操作规程 6．下列属于风险管理流程的主要步骤的是 ( ABE) 。 A．风险辨别 B ．风险计量 C．风险对冲 D ．风险转移 E ．风险控制 7．风险控制常用的事前控制方法有（ ABC）。 A．限额管理 B ．风险订价 C ．拟订应急预案