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金融风险管理练习题九 第一题：选择题 （每题1分，共20分） 1. ( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。 A.操作风险 B.市场风险 C.违约风险 D.流动性风险 2. 下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( ) 。 A.转换能力理论 B.预期收入理论 C.超货币供给理论 D.销售理论 3. ( )不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 4. 在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭 受损失时首先消耗的是( ) 。 A.此商业银行的资本金 B.此商业银行的负债部分 C.此商业银行的收入 D.此商业银行的现金流 5. 巴塞尔新资本协议》通过降低(　　)要求，鼓励商业银行采用(　　) 技术。 A.监管资本、高级风险量化 B.经济资本、高级风险量化 C.会计资本、风险定性分析 D.注册资本、风险定性分析 6. 风险识别包括( )两个环节。 A 、感知风险和检测风险 B 、计量风险和分析风险 C、感知风险和分析风险 D 、计量风险和监控风险 7. 下列关于 《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是 (　　) 。 A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要 风险来源 C.外部评级法是 《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本 充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 8. 下列关于内部评级法的说法,不正确的是(　　) 。 A.可以分为初级法和高级法两种 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率， 其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约 损失率、违约风险暴露、期限 D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约 损失率采用监管当局的估计值 9. 根据 《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中 的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担 保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( ) 。 A 、次级类贷款 B 、损失类贷款 C、可疑类贷款 D 、关注类贷款 10. 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析 贷款组合信用风险时，应更加关注( )可能造成的影响。 A 、管理层风险 B 、生产风险 C、系统风险 D 、个体风险 11. (　　)是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值 12. 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是(　　) 。 A.远期利率可由即期利率曲线推断 B.远期利率合约是一项表内资产业务 C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率 可能上升带来的风险 D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率 可能下降带来的风险 13. 缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析方法。 A.利率 B.汇率 C.股票价格 D.商品价格 14. 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括(　　) 。 A.即期汇率 B.两种货币之间的利率差 C.期限 D.交易金额 15. 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是(　　) 。 A. 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利 润 B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D.价内期权和平价期权的内在价值为零 16. 以下表述正确的是( ) 。 A 、波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值降低 B 、波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值增加 C、波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值增加 D 、波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值降低。 17. (　　)是 目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟 的。 A. 自我评估法 B.损失事件数据方法 C.流程图 D.情景分析 18. 商业银行经营管理的“三性原则”不包括(　　) 。 A.安全性 B.稳定性 C.流动性 D.效益性 19. 下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是(　　) 。 A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容