《金融风险管理》喻平 第01章 金融风险管理概述.pptVIP

;;第一章 金融风险管理概述; 金融风险主要包括两个方面的内容： ;● 金融风险管理的类型;第一节 金融风险管理的内涵与功能;第二节 金融风险管理的基础理论; ;;;● 金融风险管理的理论方法;●金融风险管理的计量模型; 风险贷款的价格为 上式反映了风险和价格之间的正相关关系：风险越大（即贷款违约概率d越大），风险贷款利率（即）就应该越高。当风险为0时（d=0），风险贷款利率可以等于；当风险为1时（d=1，即放出的贷款肯定收不回来），无论多高的贷款利率都不能保证其收益率，银行当然应该拒绝这样的借款者。 ;资产价格的波动包括两部分： ; 这类模型的思路是从数据中设法剔除对投机性价格变化分布的尖峰性起主要作用的系统变化方差。从本质上讲，这些模型允许数据分布出现尖峰特征，从而能更好地描述金融数据的经验分布。; 风险识别是金融风险管理的首要步骤，是风险管理人员运用科学系统的方法来识别经济主体所面临的各种潜在风险形态，并分析这些风险的成因及后果的动态过程。风险识别为金融风险管理指明了方向。; 金融风险管理的对策，是指金融风险控制与管理人员在识别和评估金融风险的基础上，寻求切实可行的措施或工具对所面临的金融风险进行防范、控制与化解的策略。在