第六章第三节最小方差无偏估计.pptxVIP

第六章第三节景日,方爰无傭估计一、 Rao-Blackwell X 理二、 景日?方差无偏估哲三、 Cramer-Rao京塔式一，Rao-Blackwell X 理优良的无偏估计都是充分统计量的函数.定理1: 设X和Y是两个r.v.,EX=fi,VarX0,令伊(丿)=E.X \Y = y)则有Ecp(Y =宀 Var^(p(Yy) Var^X)其中等号成立的充要条件为X与伊(F)几乎处处相等. 将之应用在参数估计中可得：定理2：设总体的概率函数为p), x.f 是样本,丁 = 丁(王,一県是0的充分统计量， 对0的任一无偏估计Q = =7),贝U。也是。的无偏估计，且Var6 VarO注:定理2表明:若无偏估计不是充分统计量的函数，则将之 对充分统计量求条件期望可得一个新的无偏估计且为充分 统计量的函数，且方差会减小.即，考虑点估计只需在充____分统计量的函数中进行，这就是一充分性原则. 例1:设5为来自b(l,p)的样本，求p2的U?E解：前已求过：x(或T = nx)为P的充分统计量 令0=p2，则6、= ?呵=5 = 1为°的无偏估计. 进一步改进：1° else .* — l i因为T = ￡ *是充分统计量，由定理2,从而可令 i= 1___ I 丁） =- —FW_l） _ _ __0（r）=E（Q I T =，），其中 7