时间序列预测.pptxVIP

第八章时间序列预测?什么是时间序列预测?时间序列预测的常用方法?时间序列预测法的优缺点分析8.1时间序列预测的概述?时间序列预测的概念?时间序列预测的原理与依据8.1.1时间序列预测的概念sn?时间序列预测法是一种定量分析方法，它是在时间序列 变量分析的基础上，运用一定的数学方法建立预测模型, 使时间趋势向外延伸，从而预测未来市场的发展变化趋 势，确定变量预测值。?时冋序列预测法也叫历史延伸法或外推法。?时间序列预测法的基本特点是:假定事物的过去趋势会延伸到未来;m a預测所依据的数据具有不规则性; 撇开了市场发展之冋的因果关系。8.1-2时间序列预测的原理与依据?时间序列是指同一变量按事件发生的先后顺序排列起来 的一组观察值或记录值。构成时间序列的要素有两个： 其一是时间，其二是与时间相对应的变量水平。实际数 据的时间序列能够展示研究对象在一定时期内的发展变 化趋势与规律，因而可以从时间序列中找出变量变化的 特征、趋势以及发展规律，从而对变量的未来变化进行 有效地预测。?时冋序列的变动形态一般分为四种：长期趋势变动，季 节变动，循环变动，不规则变动。____8.2平均数预测 _________?平均数预测是最简单的定量预测方法。平均数预测法的 运算过程简单，常在市场的近期、短期预测中使用。?最常用的平均数预测法有：简单算术平均数法加权算术平均数法几何平均宓里821简单算术平均数法(1)?简单平均数法是用一定观察期内预测目标的时间序列的 各期数据的简单平均数作为预测期的预测值的预测方法。?在简单平均数法中，极差越小、方差越小，简单平均数 作为预测值的代表性越好。?简单平均数法的预测模型是：「cm......XXnn8.2_1筒单算术平均数法(2)?例观察期123456预测值观察值10501080103010701050106010578.2.2加权算术平均数法(1)?加权算术平均数法是简单算术平均数法的改进。它根据 观察期各个时间序列数据的重要程度，分别对各个数据 进行加权，以加权平均数作为下期的预测值。?对于离预测期越近的数据，可以赋予越大的权重。?加权算术平均数法的预测模型是：.cm/t￡ = F =叫旳 + ”2七 + W3X3 + …+= ￡ 匕勺r — I其中W . + W + W . + ... + W = 18.2.2加权算术平均数法(2)?例观察期123观察值105010801030权重(W)5456预测值1070105010601058.2.3几何平均数法(1)?几何平均数法是以一定观察期内预测目标的时间序列的 几何平均数作为某个未来时期的预测值的预测方法。?儿何平均数法一般用于观察期有显著长期变动趋势的预测。?儿何平均数法的预测模型是:8.2.3几何平均数法(2)?例(本例中儿何平均增长速度为3.87%。)观察测值观察值115012101290136013801415147015001558环比速度——105.2106.6105.4101.5102.5103.9102.08.3移动平均数预测?移动平均法根据时间序列逐项移动，依次计算包含一定 项数的平均数，形成平均数时间序列，并据此对预测对 象进行预测。?移动平均可以消除或减少时间序列数据受偶然性因素干 扰而产生的随机变动影响。■?移动平均法在短期预测中较准确，长期预测中效果较差。?移动平均法可以分为：一次移动平均法二次移动平均法8.3.1 一次移动平均法(1)?一次移动平均法适用于具有明显线性趋势的时间 序列数据的预测。? 一次移动平均法只能用来对下一期进行预测，不 能用于长期预测。?必须选择合理的移动跨期，跨期越大对预测的平 滑影响也越大，移动平均数滞后于实际数据的偏 差也越大。跨期太小则又不能有效消除偶然因素 的影响。跨期取值可在3~20间选取。■3.1 一次移动平均法(2)? 一次移动平均数的计算公式如下:X t + Xr-1 + X/-2 + …+M ?H?例观察年份时序实际观察值Mt(1)(n=4)199113819922451993335199444941.75 .1995 VVW 570；IJ 49.75199664349.25199774652.00199885553.50199994547.252000106552.752001116457.252002124354.25.3?2二次移动平均法(1)?二次移动平均法是对一次移动平均数再次进行移 动平均，并在两次移动平均的基础上建立预测模 型对预测对象进行预测。?二次移动平均法与一次移动平均法相比，其优点 是大大减少了滞后偏差，使预测准确性提高。?二次移动平均只适用于短期预测。而且只用于7 2 的情形。■3.2 -次移动平均法(2)?二次移动平均法的预测模型如下:+ …+