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国债期货专题研究之五：基差交易与套利.pdfVIP

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  • 2021-09-23 发布于江西
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国债期货专题研究之五：基差交易与套利.pdf

    衍生产品研究 证券研究报告 衍生产品研究 专题研究 金融工程及产品研究 2013 年 8 月 7 日 国债期货专题研究之五 ——基差交易与套利  基差的本质与期权特性：基差是国债现货的持有收益和期货交割期权价值之和。 而可交割券的净基差就是市场对国债期货空头交割期权给出的报价。如果净基差 大于期权的真实价值，也就是说市场高估了交割期权的价值，此时期货的价格实

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