程序化交易系列研究之三：股指期货改进布林交易模型(IBTM）.pdfVIP

程 工 融 金 金融工程 2010.04.27 股指期货改进布林交易模型（IBTM ） 告 报 题 专 究 研 化 量 本报告导读： ——程序化交易系列研究之三 期指推出流动性超预期，为日内高频交易提供了条件。我们构建期指日内改 进布林交易模型，在两年的数据测试中，每季度均获得超过指数单边的收益。 摘要： 布林线，即 BOLL 指标，又称布林带，是由美国股票分析师 John Bollinger 在实战交易中依据统计学原理设计出来的，其英文全称是 “Bollinger Bands”。由于其兼具灵活和顺应趋势的特点，布林线成为 目前资本市场中被普遍使用的技术指标之一。 John Bolling