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风险管理模拟试题及答案 一、 单选题 １ 商业银行的核心竞争力是：Ｄ Ａ 吸存放贷 Ｂ 支付中介 Ｃ 货币创造 Ｄ 风险管理 ２ 风险是指：Ｃ Ａ 损失的大小 Ｂ 损失的分布 Ｃ 未来结果的不确定性 Ｄ 收益的分布 ３ 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。 B A ． 高风险低收益、低风险高收益 B ．高风险高收益、低风险低收益 C ．高风险高收益 D ．低风险低收益 4 风险分散化的理论基础是： A A 投资组合理论 B 期权定价理论 C 利率平价理论 D 无风险套利理论 1 / 38 5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。B A ．特殊性、非盈利性和可转化性 B ．普遍性、非盈利性和可转化性 C ．特殊性、盈利性和不可转化性 D ．普遍性、盈利性和不可转化性 6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、 同一性质甚至同一国家的借款者， 应 是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。 A 风险对冲 B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿 7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。 C A ．资本金管理和负债管理 B ．资产管理和负债管理 C ．风险管理和绩效考核 D ．流动性管理和绩效考核 8 如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元， 那么该资产的对数收益率为： D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 2 / 38 9 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ Ａ 风险管理知识 Ｂ 风险管理制度 Ｃ 风险管理理念 Ｄ 风险管理技能 １０风险识别方法中常用的情景分析法是指： C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总 结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的 风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产 目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 １１ 风险因素与风险管理复杂程度的关系是： B A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 １２ 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？Ｃ Ａ Credit Metrics B KMV 模型 3 / 38 Ｃ VaR 模型 Ｄ 高级计量法 13 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？Ａ Ａ 信用等级 Ｂ 资产规模 Ｃ 盈利水平 Ｄ 还款意愿 14 压力测试是为了衡量： B A 正常风险 B 小概率事件的风险 C 风险价值 D 以上都不是 15 外部评级主要依靠： A A 专家定性分析 B 定量分析