长信基金宋海岸，优秀选股能力带来稳定超额收益.docxVIP

基金经理宋海岸简介 宋海岸先生，上海交通大学理学硕士，2016 年 9 月加入长信基金管理有限责任公司。先后担任量化投资部研究员、基金经理助理，现任职于量化投资部。2018 年 2 月开始担任基金经理，历任 7 只基金的基金经理。 截至 2021 年二季度末，宋海岸先生共管理 3 只基金，包含增强指数型、灵活配置型多种类型的基金产品， 总管理规模为 17.09 亿元。宋海岸先生在管的基金产品在其任职期间全部取得了超越业绩基准的正的超额收益。 图1：长信宋海岸职业发展路线 资料来源： Wind， 任职以来收益基金代码基金简称基金类型 任职日期任职以来超越业绩基准收益最新规模( 任职以来收益 基金代码 基金简称 基金类型 任职日期 任职以来超越 业绩基准收益 最新规模 (亿元) （截至 8.31） 005137.OF 长信沪深 300 指数增强 A 增强指数型 2019/5/16 77.88% （截至 8.31） 50.24% （截至 6.30） 3.79 002983.OF 长信国防军工 A 灵活配置型 2018/2/12 193.27% 134.66% 11.33 004945.OF 长信中证 500 指数增强 增强指数型 2018/2/12 94.06% 64.53% 1.97 资料来源： Wind， 代表产品简介与指数概况 长信中证 500 指数增强与长信沪深 300 指数增强 A 基金简介 长信中证 500 指数增强型证券投资基金跟踪中证 500 指数，并在中证 500 指数的基础上进行了量化增强。 长信沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由长信量化价值精选混合型证券投资基金变 更注册而来。自 2019 年 5 月 16 日起，《长信沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效。 二者的基本信息如表 2 及表 3 所示。 基金简称 长信中证 500 基金简称 长信中证 500 指数增强 基金代码 004945 基金全称 长信中证 500 指数增强型证券投资基金 比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 成立日期 2017-8-30 基金类型（Wind 分类） 增强指数型基金 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 宋海岸（2018 年 2 月 12 日开始任职） 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 投资目标 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 费率 管理费率 0.80%，托管费率 0.15% 申购赎回状态（截至 2021.8.31） 开放申购，开放赎回总规模（截至 2021.6.30） 1.97 亿元 资料来源： Wind， 基金简称 长信沪深 300 指数增强 基金简称 长信沪深 300 指数增强 A 基金代码 005137 基金全称 长信沪深 300 指数增强型证券投资基金（长信沪深 300 指数 A 份额） 比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 成立日期 2018-4-19 基金类型（Wind 分类） 增强指数型基金 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 股份有限公司 基金经理 宋海岸（2019 年 5 月 16 日开始任职） 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 费率 管理费率 1.00%，托管费率 0.15% 申购赎回状态（截至 2021.8.31） 开放申购，开放赎回 总规模（截至 2021.6.30） 3.79 亿元（含 C 类份额） 资料来源： Wind， 中证 500 指数概况 中证 500 指数概况 中证 500 指数发布于 2007 年，反映了沪深市场中小市值规模股票的整体表现。指数基本信息如下表所示： 指数名称 中证小盘 500 指数名称 中证小盘 500 指数 指数代码 000905.SH 发布机构 中证指数有限公司 发布日期 2007-01-15 基日 2004-12-31 基点 1000 加权方式 市值加权 成分数量 500 1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票； 编制方式 将剩余股票按照最近一年（新股为上