【股票基金市场】基金投顾研究跟踪报告之七：部分已上线基金投顾策略收益风险表现以及持仓穿透分析-20211229-西部证券-16页.pdfVIP

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2022-03-13 发布于广东
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金工量化点评金工量化点评 | 部分已上线基金投顾策略收益风险表现以及持仓穿透分析证券研究报告 2021 年 12 月29 日基金投顾研究跟踪报告之七 Tabl e_Title ● 核心结论 Table_Summary 分析师以蚂蚁财富端口展示已上线基金投顾策略为例，基金投顾策略与公募 FOF基金整体以及细分类别相比业绩如何，具有怎样的风险收益特征？付怡 S0800520120001 近两年时间，基金投顾试点机构规模逐步壮大，以蚂蚁财富平台为例，目 fuyi@ 13 40 FOF 前一共展示了家机构，合计个基金投顾策略。将投顾策略与公募王红兵 S0800519090003 进行总体以及细分维度对比，从近一年数据表现来看，基金投顾策略风险 FOF 6 收益表现相比于公募而言，整体收益波动分布更加集中。近个月数 wanghongbing@ 0~5% FOF 据来看，波动率范围内，多数投顾策略收益表现位于公募组范相关研究围的中上部区域，业绩表现超越均值水平；5~15%波动率范围内，多数投顾策略收益表现，相比公募FOF收益表现位于中下部区域，整体表现位 1、西部量化_ 大类资产配置报告系列六_互联网基金组合与公募FOF 的博弈 FOF 15~30% 于公募对照组均值水平之下；波动率范围区间，投顾策略相对较少，整体收益分布仍位于对照组偏下部区间。 2、西部量化_互联网基金组合年度回顾专题_ 基金投顾业务快速推进，互联网基金组合“元年”开启目前各家机构在蚂蚁平台已上线基金投顾策略在持仓层面，配置了哪些基金标的？与上月持仓截面相比新增了哪些基金标的？ 3、西部量化_基金组合研究跟踪报告_基金组合高共识度标的策略及重点固收加组合梳理