鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年年度报告.PDFVIP

鑫元中债3-5 年国开行债券指数证券投资 基金 2021 年年度报告 2021 年12 月31 日 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年3 月25 日 鑫元中债3-5 年国开行债券指数2021 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年3 月23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2021 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共68 页 鑫元中债3-5 年国开行债券指数2021 年年度报告 1.2 目录 §1重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式6 2.5 其他相关资料6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况7 3.1 主要会计数据和财务指标7 3.2 基金净值表现 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 12 §4 管理人报告 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明20 §5 托管人报告21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见21 §6 审计报告22 6.1 审计报告基本信息22 6.2 审计报告的基本内容22 §7 年度财务报表25 7.1 资产负债表25 7.2 利润表26 7.3 所有者权益（基金净值）变动表27 7.4 报表附注28 §8 投资组合报告55 8.1 期末基金资产组合情况55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动55 8.5 期末按债券