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一元线性习题 第二章一元线性回归习题补充 1.资本资产定价模型（CAPM）在微观金融和投资中非常重要，需要知道吗？价值，股票？大于1的股票称为攻击性股票，？小于1的股票称为防御性股票。 观察个股的价格变化与指数的价格走势，会发现在大多数情况下，当指数上升，个股的价格也上升，反之，当指数下降时，个股的价格也下降。如果我们用价格（指数）环比增长率来表示收益率，即： rpt？（pt？pt？1）/pt？1，rmt？（mt？mt？1）/mt？一 其中p是个股价格，m是指数价格。我们用武钢股份和上证综合指数为例，采用2002.8.9-2021.10.26的周收盘价数据。 根据CAPM理论，公式如下： rpt????rmt?ut RPT是武钢的周价格月环比增长率，RMT是上证综合指数的周价格月环比增长率作为收益率。 （1）根据提供的2002.8.9-2021.10.26的周收盘价数据，做出武钢股份的capm模型，此期间，武钢股份是进攻型还是防卫型股票？ （2） 请查阅武钢CAPM股票模型的最新数据。 （3）如果用rpt?ln(pt/pt?1),rmt?ln(mt/mt?1)表示收益率，请重新做capm模型，比较两个模型的结果。 2.在上述问题中，如果拦截？通过t检验，截距和0之间是否存在显著差异？如果不显著，请进行非截距回归y？？十、u、 比较了两种模型的回归结果。 提示：根据capm模型，截距预期为0。截距为0的模型叫做过原点回归模型，其他适合于零截距的例子还有弗里德曼的永久收入假说：永久消费正比于永久收入；成本分析理论：生产的可变成本正比于产出；货币主义者的某些假说：价格变化率（即通货膨胀率）正比于货币供应变化率。在eviews中，只要在方程设定框，删除“c”就可以了。 3.在使用Eviews的回归中，获得了下表，但缺少两个数据（带问号）： 回归结果 变量 cx r平方 adjustedr-squareds.e.ofregressionsumsquaredresidloglikelihooddurbin-watsonstat 系数 282.2434？ 标准错误-统计287。二万六千四百九十点零三六九二八 ？20.54026 问题。0.334004761601.76214.947881590230.000000 0.935685meandependentvar0.933467s.d.dependentvar413.1593akaikeinfocriterion4950317.schwarzcriterion-229.6922f-statistic1.481439prob(f-statistic) （1） 请补充这两个数据 （2）如果显著性水平??0.05，请用p值法进行t检验。4、对下列模型进行适当变换以转化为对参数为线性的模型：（1）y??0??111??22?u；xx（2）q?ak?l?eu；（其中q,k,l是变量，a是常数）（3）y?exp(?0??1x?u)；（4）y?11?exp[?(?0??1x?u)]。 5.为了研究青春期与远视率（或对数视力）之间的关系，测量结果如下： 表青春发育与远视率（或者对数视力）的变化关系 年龄（年）x 6789101112131415161718 远视率（%） 63.6461.0638.8413.7514.508.074.412.272.091.022.513.122.98 对数视力？lny 4.1534.1123.6592.6212.6742.0881.4840.820.7370.020.921.1381.092 ?= AE尝试建立曲线回归方程y？？lna？并进行定量分析。估算中国和各省消费时间序列的六个步骤y6请查找中国的消费时间序列 计各省市的边际消费倾向c，看看差异有多大。 7.通过观察一家公司在11个地区的销售点的销售额（y）和销售价格（x），得出以下结果： x?519.8y?217.82?xi2?3134543?xiyi?1296836 ? y2i？五十三万九千五百一十二 （1）估计截距?0和斜率系数?1及其标准误，并进行t检验；（2）回归直线未解释的销售变差部分是多少？（3）对?0和?1分别建立95%的置信区间。 8.下表显示了美国个人消费支出总额及其类别的数据，均以1992年的10亿美元为基础。（1） 以耐用品支